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安娜玛丽亚·比安奇;尼古拉·萨尔瓦蒂

M分位数回归系数估计量的渐近性质和方差估计。 （英语） Zbl 1329.62242号

Commun公司。统计、理论方法 44，第11期，2416-2429（2015）.
摘要：M分位数回归是基于影响函数的稳健回归的“类分位数”推广。本文概述了具有随机回归变量的i.i.d.数据中M分位数回归系数估计量的渐近性质，并注意由于第一步尺度估计引起的调整。提出了一种基于三明治方法的M分位数回归系数方差估计方法。实证结果表明，该估计器在不同的模拟场景下表现良好。三明治估计器应用于小面积估计上下文中，用于估计小面积平均值估计器的均方误差。所得结果改进了先前的发现，特别是在异方差数据的情况下。

引用于7文件

MSC公司：

62克35 非参数稳健性
62G08号 非参数回归和分位数回归
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62D05型 抽样理论、抽样调查

关键词：

影响函数;m-估计;泰勒展开;模拟实验;小面积估算
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bianchi}和\textit{N.Salvati}，Commun。Stat.，理论方法44，No.11，2416--2429（2015；Zbl 1329.62242）
全文： DOI程序

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