马丁·拉尔森;西德尼·雷斯尼克。 极端依赖性测量和极值图：有规律变化的情况。 （英语） Zbl 1329.60153号 极端 15，第2期，231-256（2012）。 摘要：随机过程中大值的相关性是风险、保险和金融领域的一个重要课题。风险传染的概念基于大价值依赖的概念。众所周知，高斯copula未能捕捉到这种现象。过程或向量上下文中的两个概念总结了与相关函数类似的函数中的极值依赖性，即极值依赖度量（EDM）和极值图。我们回顾了这些想法，并对这两种工具进行了比较，最后给出了EDM自然估计器的中心极限定理，该定理允许在样本相关函数的经典背景下绘制与Bartlett公式提供的置信带类似的置信带。 引用于9文件 MSC公司： 60G70型 极值理论；极值随机过程 60F05型 中心极限和其他弱定理 60亿10 平稳随机过程 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：规则变化;沉重的尾巴;渐近独立性;极端依赖性;EDM公司;极值图 软件：长备忘录 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Larsson}和\textit{S.I.Resnick}，极限15，第2号，231--256（2012；Zbl 1329.60153） 全文： 内政部 参考文献： [1] Basrak，B.，Segers，J.：规则变化的多变量时间序列。斯托克。过程。他们的申请。119, 1055–1080 (2009) ·Zbl 1161.60319号 ·doi:10.1016/j.spa.2008.05.004 [2] Beirlant，J.、Goegebeur，Y.、Segers，J.和Teugels，J.:极值统计：理论和应用。威利，纽约（2004）·Zbl 1070.62036号 [3] Beran，J.：长记忆过程统计。查普曼&；霍尔，纽约（1994）·Zbl 0869.60045号 [4] Billingsley，P.：概率测度的收敛，第2版。概率统计威利级数。威利，纽约（1999）·Zbl 0944.60003号 [5] Cline，D.：无限方差数据回归、自回归和ARMA的估计和线性预测。科罗拉多州立大学论文。ProQuest LLC，密歇根州安阿伯（1983） [6] D'Auria，B.，Resnick，S.I.：依赖性对数据网络模型的影响。高级申请。普罗巴伯。40, 60–94 (2008) ·Zbl 1157.90349号 ·doi:10.1239/aap/1208358887 [7] Davis，R.A.，Resnick，S.I.：具有规则变化尾部概率的随机变量移动平均值的极限理论。安·普罗巴伯。13, 179–195 (1985) ·Zbl 0562.60026号 ·doi:10.1214/aop/1176993074 [8] Davis，R.A.，Resnick，S.I.：最大值过程的基本性质和预测。高级申请。普罗巴伯。21(4), 781–803 (1989) ·Zbl 0716.62098号 ·doi:10.2307/1427767 [9] Davis，R.A.，Mikosch，T.：极值图：极端事件的关联图。伯努利15（4），977–1009（2009）·Zbl 1200.62104号 ·doi:10.3150/09-BEJ213 [10] Fasen，V.，Klüppelberg，C.，Schlather，M.：时间序列模型中的高度依赖性。极端13（1），1-33（2010）·Zbl 1226.60079号 ·doi:10.1007/s10687-009-0084-8 [11] Heffernan，J.：尾部依赖系数目录。极端3，279–290（2000）·Zbl 0979.62040号 ·doi:10.1023/A:1011459127975 [12] Hernandez-Campos，F.、Jeffay，K.、Park，C.、Marron，J.S.、Resnick，S.I.：极端依赖：互联网流量应用。斯托克。型号21（1）、1-35（2005）·兹比尔1061.62077 ·doi:10.1081/STM-200046446 [13] Hsing，T.：具有规则变化尾部概率的随机变量上确界的极值理论。斯托克。过程。他们的申请。22, 51–57 (1986) ·Zbl 0598.60026号 ·doi:10.1016/0304-4149（86）90113-4 [14] Hult，H.，Samorodnitsky，G.：规则变化随机向量无穷序列的尾部概率。伯努利14838–864（2008）·Zbl 1158.60325号 ·doi:10.3150/08-BEJ125 [15] Kulik，R.，Soulier，P.：长记忆随机波动序列的尾部经验过程。斯托克。过程。他们的申请。121(1), 109–134 (2011) ·Zbl 1253.60030号 ·doi:10.1016/j.spa.2010.09.001 [16] Leadbetter，M.：平稳序列中的极值和局部依赖性。Z.Wahrscheinlichkeits理论。版本。盖布。65(2), 291–306 (1983) ·Zbl 0506.60030号 ·doi:10.1007/BF00532484 [17] Ledford，A.，Tawn，J.：多元极值中近似独立性的统计。《生物特征》83（1），169-187（1996）·Zbl 0865.62040号 ·doi:10.1093/biomet/83.1.169 [18] Ledford，A.，Tawn，J.：时间序列极值内依赖性的诊断。J.R.统计社会服务。B 65（2），521-543（2003）·Zbl 1065.62156号 ·doi:10.111/1467-9868.00400 [19] Resnick，S.I.：极值依赖性度量和渐近独立性。斯托克。型号20（2），205-227（2004）·Zbl 1054.62063号 ·doi:10.1081/STM-120034129 [20] Resnick，S.I.：重尾现象：概率和统计建模。《Springer运筹学和金融工程系列》，柏林Springer出版社（2007年） [21] Resnick，S.I.，Stлricл，C.：平滑Hill估计量。高级申请。普罗巴伯。29（1），271–293（1997）·Zbl 0873.60021号 ·doi:10.2307/1427870 [22] Samorodnitsky，G.：长期依赖。已找到。趋势统计。系统。1(3), 163–257 (2006) ·Zbl 1242.60033号 ·doi:10.1561/0900000004 [23] Samorodnitsky，G.，Taqqu，M.：稳定非高斯随机过程：具有无穷方差的随机模型。查普曼&；霍尔，纽约（1994）·Zbl 0925.60027号 [24] Schlather，M.，Tawn，J.：多元和空间极值的依赖性度量：属性和推断。生物特征90（1），139-156（2003）·Zbl 1035.62045号 ·doi:10.1093/biomet/90.1.139 [25] Zhang，Smith，R.L.：移动极大值过程的多元极大值的行为。J.应用。普罗巴伯。41(4), 1113–1123 (2004) ·Zbl 1122.60052号 ·doi:10.1239/jap/1101840556 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。