Srivastava,M.S。;斯利瓦斯塔瓦,V.K。 线性回归模型中最小二乘估计量和检验统计量的渐近分布。 (英语) Zbl 1328.62442号 经济。莱特。 21,第2期,173-176(1986). 摘要:本文对线性回归模型中系数向量的最小二乘估计的渐近正态性给出了一个关于观测矩阵的相当一般且足够弱的条件。还考虑了检验系数向量零度的统计量的渐近分布。 引用于5文件 MSC公司: 62J05型 线性回归;混合模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.S.Srivastava}和\textit{V.K.Srivatava},经济学。莱特。21,第2号,173--176(1986;Zbl 1328.62442) 全文: DOI程序 参考文献: [1] 格内登科,B.V。;Kolmogorov,A.N.,独立随机变量和的极限分布(1954),Addison-Wesley:Addison-Wesley Reading,MA,俄文翻译·Zbl 0056.3601号 [2] Hajek,J.,《渐近最强大的秩序检验》,《数理统计年鉴》,331124-1147(1962)·Zbl 0133.42001号 [3] Srivastava,M.S.,关于回归参数的一类非参数检验,《数理统计年鉴》,39,697(1968),摘要 [4] Srivastava,M.S.,关于回归参数的固定宽度置信界,《数理统计年鉴》,421403-1411(1971)·Zbl 0224.62034号 [5] Srivastava,M.S.,MANOVA回归参数的渐近最强大秩检验,统计数学研究所年鉴,24285-297(1972)·Zbl 0312.62052号 [6] Theil,H.,《计量经济学原理》(1971),威利出版社:威利纽约·Zbl 0221.62002号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。