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切尔诺戈洛娃，T。;瓦尔科夫，R。

零对债券定价中退化抛物方程的有限体积元分析。 （英语） 兹比尔1326.65113

计算。申请。数学。 34，编号2619-646（2015）.
摘要：我们构造并分析了一个稳定的指数拟合数值格式退化的零对价债券定价中的抛物线方程。引入加权Sobolev空间，给出了微分解的Gäding矫顽力和弱极大值原理。微分问题通过求解退化问题的拟合有限体积元方法离散化。我们导出了离散双线性形式的矫顽力，因为我们还表明，全离散系统矩阵本质上是正类型的，这意味着隐式时间步进的最大值原理。数值实验验证了理论结果。

引用于6文件

MSC公司：

6500万08 含偏微分方程初值和初边值问题的有限体积法
35K65型 退化抛物方程
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE
65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

退化抛物方程;Gäding矫顽力;有限体积元法;M矩阵;稳定性;汇聚
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Chernogorova}和\textit{R.Valkov}，计算。申请。数学。34，第2号，619--646（2015；Zbl 1326.65113）
全文： DOI程序

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