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纳比尔·卡齐·塔尼;迪伦·波萨马伊;周，赵

带跳跃的二阶BSDE：公式化和唯一性。 （英语） Zbl 1325.60091号

附录申请。普罗巴伯。 25，第5期，2867-2908（2015）。
摘要：本文定义了二阶带跳倒向随机微分方程（简称2BSDEJ）的概念，它推广了H.M.Soner先生等【概率论相关领域153，No.1–2，149–190（2012；Zbl 1252.60056号)]. 然而，与它们的公式相反，它们可以沿路径定义标准过程的二次变量密度，在我们的设置中，与标准过程的跳跃相关联的跳跃测度的补偿器，它是连续情况下密度的对应物，取决于潜在的概率度量。然后在我们的2BSDEJ公式中，2BSDEX的生成器也依赖于通过补偿器的潜在概率测度。但2BSDEJ的解决方案仍然可以通用定义。此外，我们还获得了2BSDEJ解的（Y）分量的表示，它是带跳的标准后向SDE解的上确界，从而保证了解的唯一性。

引用于1审查
引用于12文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

倒向随机微分方程;相互奇异测度;准确定性分析

引文：

Zbl 1252.60056号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛N.Kazi Tani｝等人，Ann.Appl。普罗巴伯。25，第5号，2867--2908（2015；Zbl 1325.60091）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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