泽维尔·埃默里;黛西·阿罗约;玛丽亚·佩莱兹 用吉布斯抽样模拟不等式约束下的大高斯随机向量。 （英语） Zbl 1322.65030号 数学。地质科学。 46，第3期，265-283（2014）. 摘要：吉布斯采样器是一种迭代算法，用于模拟受不等式约束的高斯随机向量。该算法依赖于这样一个事实，即由其他分量调节的矢量分量的分布是高斯的，其平均值和方差是通过求解克里金系统获得的。如果分量数量较大，通常使用移动搜索邻域进行克里金变换，但这种做法会使模拟矢量无法再现目标相关矩阵。为了避免这些问题，提出了Gibbs采样器的变化。通过模拟退火或限制迭代算法的转移矩阵，可以实现对向量分量不等式约束的调节。数值实验表明，这两种方法都提供了再现高斯随机向量相关矩阵的实现，但使用模拟退火时可能无法满足某些条件约束。相反，转移矩阵的限制设法满足所有约束，尽管代价是大量迭代。 引用于6文件 MSC公司： 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 62M40型 随机字段；图像分析 关键词：克里金邻域;高斯随机场;吉布斯采样器;马尔可夫链;模拟退火;转移矩阵的约束 软件：tmv规范 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Emery}等人，数学。地质科学。46，第3号，265--283（2014；Zbl 1322.65030） 全文： 内政部 参考文献： [1] Amit Y，Grenander U（1991）《随机松弛的扫描策略比较》。多变量分析杂志37（2）：197-222·兹比尔0735.60035 ·doi:10.1016/0047-259X（91）90080-L [2] Armstrong M、Galli A、Beucher H、Le Loc'H G、Renard D、Doligez B、Eschard R、Geffroy F（2011）《地球科学中的普鲁里格斯模拟》。柏林施普林格·doi:10.1007/978-3-642-19607-2 [3] Arroyo D，Emery X，Peláez M（2012）用于高斯随机向量非条件模拟的增强吉布斯采样算法。计算地质学46:138-148·doi:10.1016/j.cageo.2012.04.011 [4] Bárdossy A（2006）基于Copula的地下水质量参数地质统计模型。水资源研究42:W11416 [5] Chilès JP，Delfiner P（2012）《地理统计学：空间不确定性建模》。纽约威利·Zbl 1256.86007号 ·doi:10.1002/9781118136188 [6] Dubrule O（1983）独特邻域中克里金的交叉验证。数学地理15（6）：687-699·doi:10.1007/BF010333232 [7] Emery X（2005）具有双变量γ等因子分布的随机场的条件模拟。数学地质学37（4）：419-445·Zbl 1122.86307号 ·doi:10.1007/s11004-005-5956-0 [8] Emery X（2007a）使用吉布斯采样器对高斯随机场进行条件模拟。计算地质科学33（4）：522-537·doi:10.1016/j.cageo.2006.08.003 [9] Emery X（2007b）使用plurigaussian模型模拟地质领域：新发展和计算机程序。计算地质学33（9）：1189-1201·doi:10.1016/j.cageo.2007.01.006 [10] Emery X（2008）验证地质统计模拟算法的统计测试。计算地质学34（11）：1610-1620·doi:10.1016/j.cageo.2007.12.012 [11] 弗雷隆，X。；阿姆斯特朗（编辑）；Dowd，PA（ed.），具有非线性和/或噪声观测的高斯随机向量的条件模拟，57-71（1994），Dordrecht·doi:10.1007/978-94-015-8267-45 [12] 弗雷隆，X。；福凯，C。；Soares，A.（编辑），用不等式调节高斯模型，201-212（1993），Dordrecht·doi:10.1007/978-94-011-1739-5_17 [13] Galli A，Gao H（2001）高斯情况下吉布斯采样器的收敛速度。数学地理33（6）：653-677·Zbl 1011.86008号 ·doi:10.1023/A：1011094131273 [14] JF Geweke；Keramidas，EM（ed.），线性约束下多元正态分布和学生t分布的有效模拟以及约束概率的评估，571-578（1991），费尔法克斯 [15] Journel AG（1986）约束插值和定性信息——软克里金方法。数学地理18（3）：269-286·doi:10.1007/BF00898032 [16] Kotecha，JH；Djuric，PM，Gibbs抽样法生成截断多元高斯随机变量，1757-1760（1999），华盛顿 [17] Lantuéjoul C（2002）《地质统计模拟：模型和算法》。柏林施普林格·兹比尔0990.86007 ·doi:10.1007/978-3-662-04808-5 [18] Lantuéjoul，C。；Desassis，N.，高斯随机向量的模拟：吉布斯采样器的传播版本，奥斯陆 [19] Loc'h，G.等人。；Beucher，H。；加利，A。；Doligez，B。；Heresim集团；Omre，H.（编辑）；Thomassen，P.（ed.），截断高斯方法的改进：结合几个高斯函数（1994），Röros [20] Levine RA，Casella G（2006），优化随机扫描吉布斯采样器。多变量分析杂志97:2071-2100·Zbl 1101.62087号 ·doi:10.1016/j.jmva.2006.05.008 [21] 马瑟隆，G。；Beucher，H。；福凯，C。；加利，A。；盖里洛，D。；Ravenne，C.，《河流-三角洲水库几何形状的条件模拟》，达拉斯 [22] 罗伯茨，GO；吉尔克斯，WR（编辑）；Richardson，S.（编辑）；Spiegelhalter，DJ（编辑），与抽样算法相关的马尔可夫链概念，45-57（1996），博卡拉顿·Zbl 0839.62078号 ·数字对象标识代码：10.1007/9781-4899-4485-63 [23] Roberts GO，Sahu SK（1997）吉布斯采样器的更新方案、相关结构、阻塞和参数化。J R Stat Soc B 59（2）：291-317·Zbl 0886.62083号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9868.00070 [24] Tierney L（1994）用于探索后验分布的马尔可夫链。Ann Stat 22（4）：1701-1762·Zbl 0829.62080号 ·doi:10.1214/aos/1176325750 [25] Wilhelm S，Manjunath BG（2011）《Tmvtnorm:截断多元正态分布和Student t分布》。R软件包版本1.4-8。http://cran.r-project.org/package=tmvtnorm。2013年7月2日访问·Zbl 0829.62080号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。