徐鹏 非平稳有序选择模型的联合显著性检验。 (英语) Zbl 1321.62150号 经济。莱特。 130, 5-8 (2015). 摘要:本文研究了具有多个解释变量的有序选择模型的联合显著性检验。结果表明,对于广泛使用的logit和probit模型,当解释变量的真参数向量为零时,经典Wald统计量仍然有用,并且具有奇偶极限分布。 引用于1文件 理学硕士: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62F03型 参数假设检验 91B84号 经济时间序列分析 关键词:有序选择模型;非平稳性;显著性检验 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Xu},经济。莱特。130、5--8(2015;Zbl 1321.62150) 全文: 内政部 参考文献: [1] 胡,L。;Phillips,P.C.B.,非平稳离散选择,《计量经济学杂志》,120,103-138(2004)·兹比尔1282.91268 [2] Park,J.Y。;Phillips,P.C.B.,非平稳二进制选择,《计量经济学》,68,1249-1280(2000)·Zbl 1056.62530号 [3] 菲利普斯,P.C.B。;Jin,S。;胡磊,《非平稳离散选择:勘误与补遗》,《计量经济学杂志》,第1411115-1130页(2007)·Zbl 1418.62347号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。