周，钱M。;彼得·X·K·宋。;玛丽·汤普森（Mary E.Thompson）。 分析线性回归模型中的异方差。 （英语。法语摘要） Zbl 1321.62082号 可以。J.统计。 43，第358-377号（2015年）. 摘要：文献中对线性回归模型中异方差的诊断进行了深入研究。然而，如何识别与异方差误差方差相关的协变量却受到了有限的关注。这个问题对于正确建模加权最小二乘估计中的方差结构至关重要，它可以提高估计效率。我们基于基于模型和三明治方差估计量之间的比较形成的信息比率，提出了协变量特定统计。建立了两步诊断程序，首先检测误差方差中的异方差，然后识别误差方差结构可能依赖的协变量，例如，当与异方差相关联的协变量可能与响应变量的平均结构无关时，或者当协变量之间存在强相关性时。通过仿真研究评估了所提方法的性能，并通过数据分析进行了说明，在数据分析中，我们表明了正确识别与方差结构相关的协变量在估计和推断中的重要性。 引用于2文件 MSC公司： 62J05型 线性回归；混合模型 62J20型 诊断、线性推理和回归 关键词：异方差;混合试验;信息比率;线性回归模型;基于模型的估计器;三明治估计量;筛选;加权最小二乘法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.M.Zhou}等人，Can。J.Stat.43，No.3，358--377（2015；Zbl 1321.62082） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Anscombe，F.（1961年）。残余沉积物的检查。伯克利数理统计与概率研讨会论文集，1，1-3·Zbl 0101.35703号 [2] Bickel，P.（1978年）。稳健使用残差I：异方差、非线性检验。《统计年鉴》，第6266-291页·Zbl 0385.62029号 [3] Breusch，T.和Pagan，A.（1979年）。异方差和随机系数变化的简单测试。《计量经济学》，第47期，第1287-1294页·Zbl 0416.62021号 [4] Cai，T.，Tian，L.，&Wei，L.（2005）。截尾生存观测的半参数箱盒幂变换模型。《生物特征》，92，619-632·Zbl 1152.62377号 [5] Carroll，R.和Ruppert，D.（1982年）。异方差线性模型中的鲁棒估计。统计年鉴，10429-441·Zbl 0497.62034号 [6] Carroll，R.和Ruppert，D.（1988年）。《回归中的转换和权重》，查普曼和霍尔出版社，纽约·Zbl 0666.62062号 [7] Cook，R.&Weisberg，S.（1982），《回归中的残差和影响》，第5卷，查普曼和霍尔出版社，纽约·Zbl 0564.62054号 [8] Cook，R.&Weisberg，S.（1983年）。回归中异方差的诊断。生物特征，70，1-10·Zbl 0502.62063号 [9] Diblasi，A.和Bowman，A.（1997）。线性模型中恒定方差的检验。《统计与概率快报》，33，95-103·Zbl 0901.62064号 [10] Glejser，H.（1969年）。异方差的一个新测试。美国统计协会杂志，64，316-323。 [11] Goldfeld，S.和Quandt，R.（1965）。同方差的一些检验。美国统计协会杂志，60539-547。 [12] Golub，G.H.和Van Loan，C.F.（1996年）。矩阵计算，第三版，美国约翰霍普金斯大学出版社·Zbl 0865.65009号 [13] Gujarati，D.&Porter，D.（2009年）。《计量经济学基础》，第5版，波士顿麦格劳-希尔-欧文出版社。 [14] Hansen，L.（1982）。广义矩估计方法的大样本性质。《计量经济学：计量经济学社会杂志》，501029-1054·Zbl 0502.62098号 [15] Harvey，A.（1976年）。估计具有乘法异方差的回归模型。《计量经济学》，44，461-465·Zbl 0333.62040号 [16] Heung，M.、Wolfgram，D.、Kommareddi，M.，Hu，Y.、Song，&Ojo，A.（2012）。在急性肾损伤患者中，肾脏替代治疗开始时液体过载与肾功能恢复不足有关。肾脏透析移植，27956-961。 [17] Kauermann，G.和Carroll，R.J.（2001）。三明治协方差矩阵估计效率的注记。《美国统计协会杂志》，961387-1396·Zbl 1073.62539号 [18] Kuk，A.（1999）。异方差线性回归中的非参数加权最小二乘估计。《生物医学杂志》，41，401-410·Zbl 1069.62523号 [19] Lin，X.（1997）。具有随机效应的广义线性模型中的方差分量检验。《生物特征》，84，309-326·Zbl 0881.62074号 [20] Lindsay，B.G.（1982）。条件得分函数：一些优化结果。生物特征，69，503-512·兹伯利0498.62007 [21] Mak，T.（1992）。异方差线性模型中的参数估计。英国皇家统计学会杂志，B辑，54649-655。 [22] Mammen，E.（1992年）。引导、野引导和渐近正态性。概率论及相关领域，93，439-455·Zbl 0766.62021号 [23] Müller，H.&Stadtmuller，U.（1987）。回归分析中异方差的估计。《统计年鉴》，第15610-625页·Zbl 0632.62040号 [24] 穆勒，H.‐G.&赵，P.‐L。(1995). 关于半参数方差函数模型和异方差检验。统计年鉴，23946-967·Zbl 0841.62033号 [25] Park，R.（1996）。异方差误差项估计。《计量经济学》，34888-888。 [26] Park，Y.和Wei，L.（2003）。在加速失效时间模型下估算受试者特定生存函数。生物特征，9717-723·Zbl 1436.62478号 [27] Presnell，B.&Boos，D.D.（2004）。IOS对型号错误的测试。美国统计协会杂志，99，216-227·Zbl 1089.62503号 [28] Ruppert，D.、Wand，M.、Holst，U.和Hössjer，O.（1997）。局部多项式方差函数估计。技术计量学，39，262-273·Zbl 0891.62029号 [29] Verbyla，A.（1993年）。方差异质性建模：剩余最大似然和诊断。英国皇家统计学会杂志，B辑，55493-508·Zbl 0783.62051号 [30] Wand，M.P.和Jones，M.C.（1995年）。《内核平滑》，查普曼和霍尔出版社，伦敦·兹比尔0854.62043 [31] 怀特，H.（1980年）。异方差一致协方差矩阵估计量和异方差的直接检验。《计量经济学》，48，817-838·Zbl 0459.62051号 [32] 怀特，H.（1982年）。错误指定模型的最大似然估计。《计量经济学》，50，1-25·Zbl 0478.62088号 [33] Wu，C.（1986）。统计学中的折刀、引导和其他重采样方法。《统计年鉴》，第14期，1261-1350页·Zbl 0618.62072号 [34] Zalesny，M.D.&Farace，R.V.（1986年）。社会信息处理的实地研究。人类传播研究，13，268-290。 [35] Zhou，Q.、Song，P.X.K.和Thompson，M.E.（2012）。准似然推理中模型错误指定的信息比检验。美国统计协会杂志，107，205-213·Zbl 1261.62052号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。