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马伊，Jan-Fredrik;马蒂亚斯·谢勒

通过对时间无限可分的过程描述指数极小的可扩分布。 （英语） 兹比尔1310.62072

极端 第1号第17页，77-95页（2014年）.
摘要：我们给出了具有指数极小值的多元可扩分布（exEM）的随机表示，其分量在de-Finetti定理意义下是有条件iid的。结果表明，“指数极小性质”与条件累积危险率过程对时间（IDT）是无限可分的一一对应关系。非递减IDT过程的拉普拉斯指数是根据应用于状态空间变量的伯恩斯坦函数给出的，并且在时间上是线性的。IDT过程的示例包括被杀死的Lévy从属子项、斜率由稳定随机变量随机化的单项式及其若干组合。作为我们结果的副产品，我们为以下重要结论提供了另一种证明（和一个温和的推广）[C.基因和L.-P.铆钉，统计概率。莱特。8，第3期，207–211（1989年；Zbl 0701.62060号)]指出唯一既属于阿基米德型又属于极值型的连接词是甘贝尔连接词。最后，我们证明了当强IDT过程的子族用于构造导致exEM的过程时，结果是可扩展的最小稳定多元指数（exMSMVE）分布的适当子类。

引用于10文件

MSC公司：

62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

指数极小分布;MSMVE分发;极值copula;IDT工艺;Bernstein函数;德菲内蒂定理

引文：

Zbl 0701.62060号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-F.Mai}和\textit{M.Scherer}，《极限17》，第1期，第77-95页（2014；Zbl 1310.62072）
全文： 内政部

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