A.约弗雷。;Rockafellar，R.T.公司。;韦茨，R.J.-B。 凸分析和财务平衡。 （英语） Zbl 1309.91086号 数学。程序。 148，编号1-2（B），223-239（2014）。 作者建立了一个金融均衡模型，在该模型中，代理人只关心在不确定的情况下，他们在当前和未来能够获得的资金数量。现在由状态（s=0）表示，未来由一组有限的可能状态（s=1，点，s）表示。代理（i\）\（i=1，\dots，i）\）具有实用性\（u_i（m_{i0}，m_{1}，\ dots，m_}i}）\），与货币金额\（m_}iS}）处于状态\（s=0.1，\ dotes，s\）有关。她有一个初始资金数额（m_{i0}^{0}>0\），将来会得到投入（m_}is}^{0}>0\\），但也可以采取行动补充或重新分配这些资金。一种行为涉及投资组合，另一种是借贷。有一个金融市场在买卖资产，这些资产可能是股票和债券，也可能只是未来现金流中的股票。最初，代理人（{i}）拥有资产的数量（x{ij}^{0}>0）（j=1，点，j），但可以根据资产收益率（a{js}\geq0）、货币借贷利率（r\geq0\）和资产交易价格（p=（p_1，点、p_j））的预算限制将其交易为不同的数量（x{i}\geq 0\）。代理人（i）选择一个正的货币向量（mi=（m{i0}，m{i1}，dots，m{iS}），一个非负的投资组合向量（（x{i1{，dotes，x{iJ}）），以及一个贷款金额（y_i）（如果借款则为负），以便在预算约束下使效用（u_i（m_i））最大化。资产价格和回报率将通过相应的市场均衡来确定。“均衡的存在性是通过包括从对偶问题到效用最大化问题的界的技术来建立的。复合变分不等式提供了建模平台。处理了有卖空和无卖空的模型。”审核人：弗拉基米尔·戈尔布诺夫（乌尔扬诺夫斯克） 引用于5文件 MSC公司： 91B50型 一般均衡理论 91B25型 资产定价模型（MSC2010） 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 49J40型 变分不等式 91B51型 动态随机一般均衡理论 90立方厘米 互补性和平衡问题以及变分不等式（有限维）（数学规划方面） 关键词：金融市场;平衡;变分不等式;凸分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jofré}等人，《数学》。程序。148，编号1--2（B），223--239（2014；Zbl 1309.91086） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] K.J.阿罗（Arrow，K.J.:Le róLe des valeurs bousières pour la répartition la meilleure des risques），《证券交易所》。国家科学研究中心国际经济学术讨论会40，：41-47；英文翻译：证券在风险承担最优分配中的作用。经济评论。研究31（1964），91-96（1953） [2] 阿罗，K.J.，德布鲁，G.：竞争经济均衡的存在。《计量经济学》22，265-290（1954）·Zbl 0055.38007号 ·doi:10.2307/1907353 [3] 德布鲁，G.：价值理论。威利，伦敦（1959年）·Zbl 0193.20205号 [4] Debreu，G.：具有有限均衡集的经济。《计量经济学》38，387-392（1970）·Zbl 0253.90009号 ·doi:10.2307/1909545 [5] Dontchev，A.D.，Rockafellar，R.T.：隐函数和解映射：变分分析的观点。数学专著，施普林格，柏林（2009）·Zbl 1178.26001号 [6] Dontchev，A.D.，Rockafellar，R.T.：经济平衡模型中解的参数稳定性。凸面分析。1975-993年（2012年）·Zbl 1256.49021号 [7] Geanakoplos，J.：不完全市场一般均衡介绍。数学杂志。经济。19, 1-38 (1990) ·Zbl 0694.90024号 ·doi:10.1016/0304-4068（90）90034-7 [8] Hens，T.：不完全市场。第5章。收录于：Kirman，A.（主编）《一般均衡理论的要素》，《纪念杰拉德·德布鲁的费斯特里夫》，布莱克威尔出版社（1998年）·Zbl 1006.91035号 [9] Jofre，A.、Rockafellar，R.T.、Wets，R.J.-B.：用于确定经典或扩展型经济均衡的变分不等式模型。收录于：Giannessi，F.，Maugeri，A.（编辑）《变分分析与应用》第553-578页。柏林施普林格出版社（2005）·Zbl 1113.49013号 [10] Jofre，A.、Rockafellar，R.T.、Wets，R.J-B：金融市场和可保留性的一般经济均衡。（可从www.math.washington.edu/rtr/mypage.html下载）·Zbl 1405.91742号 [11] Jofre，A.、Rockafellar，R.T.、Wets，R.J-B：即使在宽松的标准条件下，经济交换模型中每个均衡的稳健稳定性。（可从www.math.washington.edu/rtr/mypage.html下载）·Zbl 0055.38007号 [12] Jofre，A.、Rockafellar，R.T.、Wets，R.J.-B.：变分不等式和经济均衡。数学。操作。第32、32-50号决议（2007年）·Zbl 1276.91070号 ·doi:10.1287/门1060.0233 [13] Magill，M.，Shafer，W。；不完整的市场。收录：Hildenbrand，W.，Sonnenschein，H.（编辑）《数学经济学手册》，第四卷，爱思唯尔科学出版社（1991）·Zbl 0949.91021号 [14] Radner，R.：计划、价格和价格预期均衡的存在。《计量经济学》40，289-303（1972）·Zbl 0245.90006号 ·doi:10.2307/1909407 [15] Rockafellar，R.T.，Wets，R.J-B：变分分析，Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 317，Springer，Berlin（1997） [16] Rockafellar，R.T.：凸分析。普林斯顿大学出版社，普林斯顿（1970）·Zbl 0193.18401号 [17] Rockafellar，R.T.，Uryasev，S.，Zabarankin，M.：使用多种偏差度量与投资者的平衡。J.银行财务。31, 3251-3268 (2007) ·doi:10.1016/j.jpankfin.2007.04.002 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。