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高坤;李，罗杰

隐含波动率到任意阶的渐近性。 （英语） Zbl 1307.91175号

财务统计。 18，第2期，349-392（2014）.
尽管Black&Scholes不再被视为有价值的金融模型，但隐含波动率函数被视为主要关注的对象，特别是在经验金融中。本文提出了一种生成波动率曲面的方法，即波动率作为执行价格和到期时间的函数，同时给出精确的误差估计。这是在不参考模型参数的情况下完成的，而是期权价格及其行权的绝对对数。在第5节的主要结果的基础上，本文提出了对包括Heston和Lévy模型在内的具体示例的应用。
审核人：吉安卢卡·卡塞斯（米兰）

引用于42文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91磅70 经济学中的随机模型

关键词：

隐含波动率;渐近的
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\textit{K.Gao}和\textit{R.Lee}，《金融学杂志》。18，第2号，349--392（2014；Zbl 1307.91175）
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