阿里·伊·根萨。 截断正态/独立分布的矩。 （英语） 兹比尔1307.62026 统计Pap。 54，第3期，741-764（2013）。 摘要：我们考虑寻找正态/独立分布类中双截断成员的矩的问题。我们得到了一个一般结果，然后用它推导了皮尔逊VII型分布、斜线分布、污染正态分布、双指数分布和方差γ分布的双截尾形式的矩。我们还给出了一些精算数据的应用。 引用于9文件 MSC公司： 62E10型 统计分布的特征和结构理论 62E15型 统计学中的精确分布理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：截断皮尔逊VII型分布;截断斜杠分布;截断污染正态分布;截断双指数分布;截断方差γ分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.I.Genç}，Stat.Pap。54，第3号，741--764（2013；Zbl 1307.62026） 全文： 内政部 参考文献： [1] Amemiya T（1973）因变量为正态截断时的回归分析。《计量经济学》41:997-1016·Zbl 0282.62061号 ·doi:10.2307/1914031 [2] Andrews DF，Mallows CL（1974），正态分布的比例混合。J R Stat Soc系列B 36:99-102·Zbl 0282.62017号 [3] Artzner P、Delbaen F、Eber J-M、Heath D（1999）《一致的风险度量》。数学金融9:203-228·Zbl 0980.91042号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068 [4] Batsidis A（2012）截断t群体数据的歧视错误分类。统计文件（正在出版）。doi:10.1007/s00362-010-0335-4·Zbl 1440.62236号 [5] Bhattacharya SK，Chaturvedi A，Singh NK（1999）帕累托收入分布的贝叶斯估计。统计论文40:247-262·Zbl 0945.62120号 ·doi:10.1007/BF202929874文件 [6] Burdett K（1996）截断均值和方差。经济快报52:263-267·doi:10.1016/S0165-1765（96）00874-9 [7] Coffey CS，Muller KE（2000）双重截断伽马变量的性质。公共统计理论方法29:851-857·Zbl 0992.62012号 ·doi:10.1080/03610920008832519 [8] Cohen AC（1991）截尾和删失样本：理论和应用。Marcel Dekker，纽约·Zbl 0742.62027号 [9] Dueker M（2006）用于宏观经济模型贝叶斯估计的截断正态变量卡尔曼滤波。经济快报93:58-62·Zbl 1254.91653号 ·doi:10.1016/j.econlet.2006.03.040 [10] Elandt-Johnson RC，Johnson NL（1999）生存模型和数据分析。威利经典图书馆版，纽约·Zbl 0920.62134号 [11] Gradshteyn IS，Ryzhik IM（2000）积分、级数和乘积表，第6版。圣地亚哥学术出版社·Zbl 0981.65001号 [12] Hoaglin DC、Mosteller F、Tukey JW（1983）了解稳健和探索性数据分析。纽约威利·Zbl 0599.62007号 [13] Hogg R，Klugman S（1984）损失分布。纽约威利·数字对象标识代码：10.1002/9780470316634 [14] Horrace WC（2005）关于独立截断正态分布的排序和选择。《经济学杂志》126:335-354·Zbl 1334.62218号 [15] Jawitz JW（2004）截断连续单变量分布的矩。Adv Water Resour公司27:269-281·doi:10.1016/j.advwatres.2003.12.002 [16] Jiang L，Wong ACM（2008）关于右截断指数分布数据的P（X<Y）推断的注记。统计文件49:637-651·Zbl 1312.62129号 ·doi:10.1007/s00362-006-0034-3 [17] Kim H（2008）截断学生t分布的矩。J Kor Stat Soc 37:81-87（韩国统计学会）·Zbl 1176.60010号 ·doi:10.1016/j.jkss.2007.06.001 [18] Klugman SA，Panjer HH，Willmot GE（2004）损失模型：从数据到决策，第2版。纽约威利·Zbl 1141.62343号 [19] Krumbholz W，Lassahn R（1999），已知连续分布截断版本的Kolmogorov检验的精确百分点，截断参数未知。统计论文40:221-231·Zbl 1083.62511号 ·doi:10.1007/BF02925520 [20] Landsman Z，Valdez EA（2003），椭圆分布的尾部条件期望。北美精算杂志7:55-71·Zbl 1084.62512号 ·doi:10.1080/10920277.2003.10596118 [21] Lange R，Sinsheimer JS（1993）正态/独立分布及其在稳健回归中的应用。计算图统计杂志2:175-198 [22] Liu C（1996）不完全数据的贝叶斯稳健多元线性回归。美国统计协会J Am Stat Assoc 91:1219-1227·Zbl 0880.62028号 ·doi:10.1080/01621459.1996.10476991 [23] Madan DB，Seneta E（1990）股票市场收益的方差-伽马（V.G.）模型。J总线63:511-524·doi:10.1086/296519 [24] McEwen RP，Parresol BR（1991）完整和截断威布尔分布的矩表达式和汇总统计。公共统计理论方法20:1361-1372·doi:10.1080/03610929108830570 [25] Nadarajah S，Kotz S（2004）截断t分布。数学科学29:122-126·Zbl 1130.62308号 [26] Nadarajah S，Kotz S（2006）截断Cauchy分布。国际数学教育科学技术杂志37:605-608·doi:10.1080/00207390600595223 [27] Nadarajah S，Kotz S（2008）截断t和F分布的矩。经济港J 7:63-73·doi:10.1007/s10258-007-0021-1 [28] Nadrajah S（2008）给编辑的信。J Korean Stat Soc韩国统计学会37:291-292·doi:10.1016/j.jkss.2008.03.001 [29] Nadarajah S（2009）一些截断分布。应用数学学报106:105-123·Zbl 1379.60017号 ·doi:10.1007/s10440-008-9285-4 [30] Rosa GJM，Padovani CR，Gianola D（2003）具有正态/独立分布和贝叶斯MCMC实现的鲁棒线性混合模型。生物识别学J 45:573-590·Zbl 1441.62474号 ·doi:10.1002/bimj.200390034 [31] Sakhanenko L（2008）椭球对称性测试：比较研究。计算统计数据分析53:565-581·Zbl 1301.62056号 ·doi:10.1016/j.csda.2008.08.029 [32] Schott J（2002）协变矩阵分析中椭圆对称性的测试。统计Probab Lett 60:395-404·Zbl 1045.62051号 ·doi:10.1016/S0167-7152（02）00306-1 [33] Shah SM，Jaiswal MC（1966）从前四个样本矩估计双截尾正态分布的参数。Ann Inst统计数学18:107-111·Zbl 0146.40206号 ·doi:10.1007/BF02869520 [34] Tripathi YM，Kumar S（2007）估计正态平均值。统计论文48:609-629·Zbl 1125.62015号 ·doi:10.1007/s00362-007-0360-5 [35] Weisstein EW（2006）超几何函数。来自mathworld——一个wolfram网络资源。http://www.mathworld.wolfram.com/HypergeometricFunction.html。2006年6月28日查阅 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。