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帕斯卡·弗朗索瓦;Genevie Gauthier;弗莱德里克·戈丁

当基础资产遵循切换马尔可夫过程时的最优套期保值。 （英语） Zbl 1304.91249号

欧洲药典。物件。 237，第1期，312-322（2014）.
摘要：我们开发了一种灵活的离散时间套期保值方法，该方法在一般的寄存器切换框架内使套期保值误差的任何期望惩罚函数的期望值最小化。基于反向递归的数值算法允许顺序构造最优套期保值策略。将该方法与其他方法进行比较的数值实验表明，相对于最佳基准，相对预期的惩罚减少幅度介于\（0.9\%\）和\（12.6\%\。

引用于11文件

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
90立方厘米 随机规划
90立方厘米 动态编程

关键词：

动态规划;套期保值;风险管理;体制转换
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\textit｛P.François｝等人，《欧洲药典》。237号决议，第1号，312--322（2014；Zbl 1304.91249）
全文： 内政部 链接

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