鸽子,马修;安东尼奥·凯特里安·安东尼奥;米歇尔·德努伊特 使用已付发生数据进行个人损失准备金。 (英语) Zbl 1304.91130号 保险。数学。经济。 58, 121-131 (2014). 摘要:本文利用索赔支付和已发生损失的观测数据,建立了个人索赔准备金的随机模型。我们扩展了M.鸽子等[Astin Bull.43,No.3,399–428(2013;Zbl 1284.91263号)],仅用于支付,用于计入已发生的损失。我们将这项新技术称为个人支付发生链(iPIC)储备方法。根据观察到的发展模式,导出了预期最终损失的解析表达式。该新模型的有用性通过一般责任保险单组合进行了说明。对于本文开发的案例研究,与现有方法的详细比较表明,iPIC方法性能良好,预测更准确。 引用于19文件 MSC公司: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 91G10型 投资组合理论 关键词:随机损失准备金;一般保险;多元斜态正态分布;预测;链式打捆机 引文:Zbl 1284.91263号 软件:DCL公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Pigeon}等人,《保险》。数学。经济。58121-131(2014年;Zbl 1304.91130) 全文: 内政部 参考文献: [1] Akdemir,D.,一类多元偏斜分布:性质和推理问题(2009),鲍灵格林州立大学:俄亥俄州鲍灵格林州立大学,(博士论文) [2] Akdemir,D。;Gupta,A.,《矩阵变量斜交分布》,《欧洲药典》,Pure Appl。数学。,3, 2, 128-140 (2010) ·Zbl 1233.62115号 [3] 安东尼奥,K。;Plat,R.,普通保险微观随机损失准备金,Scand。演员。J.(2013),接受出版 [4] 阿扎里尼,A。;Capitanio,A.,《多元斜态正态分布的统计应用》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,61, 3, 579-602 (1999) ·Zbl 0924.62050号 [5] 博恩胡特,R。;Ferguson,R.,精算师和IBNR,Proc。伤亡演员。《社会学杂志》,59,181-195(1972) [6] Cheng,J。;Amin,N.,《估计原点偏移的连续单变量分布中的参数》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,45, 3, 394-403 (1983) ·Zbl 0528.62017号 [7] Drieskens,D。;亨利,M。;瓦尔欣,J.-F。;Wielands,J.,大型个人损失的随机预测,扫描。演员。J.,2012,1,1-39(2012)·Zbl 1277.91083号 [8] 古普塔,A。;Chen,J.,一类多元偏正态模型,《统计研究所年鉴》。数学。,56, 2, 305-315 (2004) ·Zbl 1056.62064号 [9] 哈斯特鲁普,S。;Arjas,E.,《连续时间索赔准备金:非参数贝叶斯方法》,ASTIN Bull。,26, 2, 139-164 (1996) [10] Happ,S。;Wüthrich,M.,Paid-invented chain claims reservating method,Insurance Math。经济。,46, 3, 568-579 (2013) ·Zbl 1231.91217号 [11] Mack,T.,链加储量估算标准误差的无分布计算,ASTIN Bull。,23, 2, 213-225 (1993) [12] 马丁内斯,M。;尼尔森,B。;尼尔森,J。;Verrall,R.,基于索赔金额和索赔编号的未偿债务模型的现金流模拟,ASTIN Bull。,41, 1, 107-129 (2011) [13] 马丁内斯,M。;尼尔森,J。;Verrall,R.,双链打捆机,ASTIN Bull。,42, 1, 59-76 (2012) ·Zbl 1277.91092号 [14] 马丁内斯,M。;尼尔森,J。;Verrall,R.,《双链梯》和《Bornhuetter-Ferguson,北美演员》。J.,17,2,101-113(2013)·Zbl 1515.91137号 [15] Norberg,R.,《非人寿保险未偿债务预测》,ASTIN Bull。,23, 1, 95-115 (1993) [16] Norberg,R.,《未偿债务预测II》。模型扩展变体和扩展,ASTIN Bull。,29, 1, 5-25 (1999) ·Zbl 1162.91428号 [17] 鸽子,M。;安东尼奥,K。;Denuit,M.,多元偏斜正态框架下的个体损失准备金,ASTIN Bull。,43, 3, 399-428 (2013) ·Zbl 1284.91263号 [19] 夸格,G。;Mack,T.,慕尼黑链梯,Bl.DGVFM,26,4,597-630(2004) [20] Ranneby,B.,最大间距法。与最大似然法相关的一种估计方法,Scand。J.统计。,11, 2, 93-112 (1984) ·Zbl 0545.62006号 [21] Rosenlund,S.,引导个人索赔历史,ASTIN Bull。,42, 1, 291-324 (2012) ·Zbl 1277.62259号 [22] Verrall,R。;尼尔森,J。;Jessen,A.,使用索赔金额和索赔计数预测RBNS和IBNR索赔,ASTIN Bull。,40, 2, 871-887 (2010) ·兹比尔1235.91109 [23] Wüthrich,M.V。;Merz,M.,《保险中的随机索赔保留方法》(2008),威利金融·Zbl 1273.91011号 [24] Wüthrich,M。;Merz,M.,带依赖建模的配对引起链保留方法,ASTIN Bull。,43, 1, 1-20 (2010) ·Zbl 1281.91099号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。