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亚历山德罗·格诺亚托;马蒂诺·格拉塞利

Wishart过程的显式拉普拉斯变换。 （英语） Zbl 1304.65008号

J.应用。普罗巴伯。 51，第3号，640-656（2014）.
作者导出了Wishart过程及其时间积分的联合Laplace变换的显式公式，并将此方法与以前的结果进行了比较。
审核人：玛丽亚·克里斯蒂娜·玛丽亚尼（埃尔帕索）

引用于1审查
引用于10文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
91B70型 经济学中的随机模型
44A10号 拉普拉斯变换
60水柱 随机积分方程

关键词：

仿射过程;Wishart过程;常微分方程;拉普拉斯变换
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Gnoatto}和\textit{M.Grasselli}，J.Appl。普罗巴伯。51，第3号，640--656（2014；Zbl 1304.65008）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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