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帕特里齐亚·贝尔蒂;卢卡·普拉泰利;里戈，彼得罗

有限可加等价鞅测度。 （英语） Zbl 1302.60009号

J.西奥。普罗巴伯。 26，第1期，46-57（2013）.
摘要：设（L）是概率空间上实有界随机变量的线性空间（（\varOmega，\mathcal a，\operatorname{P} _0（0）)\). 在\（mathcal a\）上存在有限加性概率\（\operatorname{P}\），因此\（\operatorname}\sim\operator name{P} _0（0）\)和\（\运算符名称{电子}_{\operatorname{P}}（X）=0\）对于所有\（L\中的X\）当且仅当\（c\ operatorname{电子}_{\operatorname{Q}}（X）\leq\mathrm{ess}\sup（-X）\），\（X\ in L\），对于\（\mathcal A\）上的某个常数\（c>0{P} _0（0）\). 这样一个（操作符名{P}）存在的必要条件是（上一行{L-L_\infty^+}\cap L_\infty^+={0}），其中闭包在正规论中。如果\（\operatorname{P} _0（0）\)是原子的，条件也足够了。此外，在\（\mathcal a\）上有一个有限加性概率\（\operatorname{P}\），这样\（\operatorname}\ll\operator name{P} _0（0）\)和\（\运算符名称{电子}_{\operatorname{P}}（X）=0\）对于所有\（L\中的X\）当且仅当\（\mathrm{ess}\sup（X）\geq0\）对所有\（L \中的X）。

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引用于5文件

理学硕士：

60A05型 公理；概率论中的其他一般问题
60A10英寸 概率测度理论
28C05型 通过线性泛函（Radon测度、Daniell积分等）表示集合函数和测度的积分理论
91B25型 资产定价模型（MSC2010）
91G10型 投资组合理论

关键词：

套利;德菲内蒂相干原理;等价鞅测度;有限可加概率;资产定价基本定理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Berti}等人，J.Theor。普罗巴伯。26，第1号，46-57（2013；Zbl 1302.60009）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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