高庆武;王跃宝 具有支配变尾增量的随机加权和及其在风险理论中的应用。 （英语） Zbl 1294.60067号 J.韩国统计学会。 39，第3号，305-314（2010）。 摘要：本文获得了随机加权和的尾部概率\（\sum^n_{i=1}\Theta_iX_i\）及其最大值的一些弱渐近公式，其中\（\｛X_｛i｝，i\geq 1\｝）是属于主变分类的具有公共分布\（F\）的双变量上尾部独立随机变量，并且\（\｛Theta_｛i｝，i\geq 1\｝\）是其他非负随机变量，与\（\{X_{i}，i\geq1\}\）无关。特别地，当（F）属于一致变分类时，建立了一些渐近公式。提出了风险理论的应用。所得结果扩展和改进了现有的Y.Zhang（张）等【随机过程应用119，No.2，655–675（2009；Zbl 1271.62030)]。 引用于42文件 MSC公司： 60克50 独立随机变量之和；随机游走 60层10 大偏差 60G70型 极值理论；极值随机过程 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：随机加权和;显性变异;弱渐近;上尾独立性;破产概率 引文：Zbl 1271.62030 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.Gao}和\textit{Y.Wang}，J.Korean Stat.Soc.39，No.3，305-314（2010；Zbl 1294.60067） 全文： 内政部 参考文献： [1] Asmussen，S.，《破产概率》（2000），《世界科学：世界科学新加坡》 [2] 新罕布什尔州宾厄姆。；Goldie，C.M。；Teugels，J.L.，《规则变化》（1987），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号 [3] 克莱恩，D.B.H。；Samorodnitsky，G.，独立随机引力乘积的次指数性，随机过程及其应用，49，1，75-98（1994）·Zbl 0799.60015号 [4] 科尔斯，S。；Heffernen，J。；Tawn，J.，极值分析的依赖性度量，极值，2339-365（1999）·Zbl 0972.62030号 [5] Embrechts，P。；Klüppelberg，C。；Mikosch，T.，《保险和金融极端事件建模》（1997），柏林斯普林格-弗拉格出版社·Zbl 0873.62116号 [6] Feller，W.，《卡拉马塔规则变异的单侧类似物》，《数学研究》，第15期，第107-121页（1969年）·Zbl 0177.08201号 [7] Lehmann，E.L.，《依赖的一些概念》，《数学和统计年鉴》，37，5，1137-1153（1966）·Zbl 0146.40601号 [8] 李，J。；王凯。；Wang，Y.，NQD主导的变尾索赔和非直瞄到达时间的有限时间破产概率，《系统科学与复杂性杂志》，22，3407-414（2009）·Zbl 1186.91124号 [9] Shneer，V.V.，亚指数随机变量和分布的估计，《西伯利亚数学杂志》，45，6，1143-1158（2004）·Zbl 1126.62327号 [10] Sibuya，M.，双变量极值统计，统计数学研究所年鉴，1195-210（1960）·Zbl 0095.33703号 [11] 唐奇。；Tsitsiashvili，G.，具有重尾保险和金融风险的离散时间模型中有限时域内破产概率的精确估计，随机过程及其应用，108299-325（2003）·Zbl 1075.91563号 [12] Wang，Y。；Yang，Y.，尾部显著变化随机变量的结构和精确中偏差，《系统科学与复杂性杂志》，18，2，224-232（2005）·Zbl 1079.60508号 [13] Zhang，Y。；沈，X。；Weng，C.，随机加权和的尾部概率的近似及其应用，随机过程及其应用，119655-675（2009）·Zbl 1271.62030 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。