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陈斌;洪永淼

验证时间序列中单变量和多变量条件分布模型的统一方法。 （英文） Zbl 1293.62181号

《经济学杂志》。 178，第1部分，22-44（2014）.
摘要：对时间序列中的条件分布进行建模已引起经济学和金融学界越来越多的关注。我们使用一种新的方法为时间序列条件分布模型开发了一类新的广义Cramer–von Mises（GCM）规范测试，该方法将经验分布函数嵌入到谱框架中。我们的测试检查了大量的滞后，因此预计在高阶滞后下对被忽略的动力学具有强大的抵抗力，这对于非马尔科夫过程尤其有用。尽管使用了大量滞后，但我们的测试不会因大量自由度的损失而受到太大影响，因为我们的方法自然会降低高阶滞后，这与经济或金融市场受最近过去事件的影响大于受遥远过去事件的影响这一典型事实相一致。与文献中现有的方法不同，本文提出的GCM检验在一个统一的框架中涵盖了单变量和多变量条件分布模型。它们利用了潜在经济过程联合条件分布中的信息。此外，还补充了一类易于解释的诊断程序，以评估模型错误规范的可能来源。与同样基于经验分布函数的传统CM和Kolmogorov-Smirnov（KS）测试不同，我们的GCM测试统计遵循方便的渐近（N（0,1））分布，并享有吸引人的“无干扰参数”参数估计不确定性对检验统计量的渐近分布没有影响的性质。模拟研究表明，这些测试为经济学和金融学中经常遇到的样本量提供了可靠的推断。

引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克10 非参数假设检验
62G30型 订单统计；经验分布函数
第91页第84页 经济时间序列分析
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

诊断程序;经验分布函数;频域;广义Cramer-von-Mises检验;核方法;非马尔科夫过程;时间序列条件分布模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Chen}和textit{Y.Hong}，J.Econom。178，第1部分，22--44（2014；Zbl 1293.62181）
全文： 内政部

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