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钱伯斯（Marcus J.Chambers）。;Joanne S.Ercolani。;A.M.Robert泰勒

通过频域回归测试季节单位根。 （英语） Zbl 1293.62170号

《经济学杂志》。 178，第2部分，243-258（2014）.
小结：本文基于谱回归估计建立了单变量季节单位根检验。频域方法的一个优点是，它能够以非参数方式处理序列相关性。我们证明，当我们考虑驱动冲击的弱依赖性时，我们提出的统计数据在零和接近季节性综合替代方案下都具有关键的极限分布。这与流行的季节单位根测试形成了对比，其中包括，S.海勒贝格等[J.Econom.44，No.1–2，215–238（1990；Zbl 0709.62102号)]它通过测试回归的滞后增强来参数化地处理序列相关性。我们的分析考虑了冲击中的（可能是无限级的）移动平均行为。我们探索了我们提出的基于频域回归的测试的大小和功率特性，并将季度数据与Hylleberg等人[loc.cit.]在模拟实验中的测试进行了比较。

引用于1文件

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62G07年 密度估算
62M15型 随机过程和谱分析的推断
60G70型 极值理论；极值随机过程
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

季节单位根检验;移动平均线;频域回归;谱密度估计器;布朗运动

引文：

Zbl 0709.62102号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.J.Chambers}等人，J.Econom。178，第2部分，243--258（2014；Zbl 1293.62170）
全文： 内政部 链接

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