约翰·D·兰姆。;三通，凯洪 重新抽样DEA对投资基金业绩的估计。 （英语） Zbl 1292.91194号 欧洲药典。研究。 223，第3期，834-841（2012）. 摘要：数据包络分析（DEA）对于比较投资基金很有吸引力，因为它处理了基金分布的不同特征，并提供了一种对基金进行排序的方法。有大量文献根据基金收益的时间序列将DEA应用于基金。本文着眼于DEA效率估计结果中的不确定性问题，调查一致性和偏差。它使用bootstrap开发基金的随机DEA模型，导出置信区间，并开发技术来比较和排列基金并表示排名。它研究了如何处理时间序列中的自相关性，并考虑了处理基金收益相关性的模型。 引用于6文件 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 90C08型 线性规划的特殊问题（运输、多指标、数据包络分析等） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：数据包络分析;引导数据库;投资基金;等级;偏差 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.D.Lamb}和\textit{K.-H.Tee}，欧洲期刊Oper。第223号决议，第3号，第834--841条（2012年；Zbl 1292.91194） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Artzner，P。；Delbaen，F。；埃伯，J.M。；Heath，D.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9期，203-228页（1999年）·Zbl 0980.91042号 [2] Banker，R.D.，《最大似然、一致性和数据包络分析：统计基础》，《管理科学》，第39期，第1265-1273页（1993年）·Zbl 0798.90009号 [3] Briec，W。；Kerstens，K.，《多组织Markowitz投资组合绩效评估：一般方法》，Omega，37，50-62（2009） [4] Briec，W。；Kerstens，K.，多维和部分矩空间中的投资组合选择，《经济动态与控制杂志》，34636-656（2010）·Zbl 1202.91293号 [5] Bühlmann，P.，《时间序列的Sieve引导》，伯努利，32，2，123-148（1997）·Zbl 0874.62102号 [6] Bühlmann，P.，时间序列的引导，统计科学，17，1，52-72（2002）·Zbl 1013.62048号 [7] Carlstein，E。；Do，K.-A。；霍尔，P。；赫斯特伯格，T。；Künsch，H.R.，相关数据的匹配块引导，Bernoulli，4，3，305-328（1998）·Zbl 0920.62106号 [8] 国际证券和衍生品市场中心，2010年<http://www.isenberg.umass.edu/CISDM网站/; 国际证券和衍生品市场中心，2010年<http://www.isenberg.umass.edu/CISDM网站/ [9] 陈，Z。；Lin，R.，使用新风险度量的数据包络分析进行共同基金绩效评估，OR Spectrum，28，375-398（2006）·Zbl 1130.90024号 [10] 库珀，W.W。；塞福德，L.M。；Tone，K.，《数据包络分析：模型、应用、参考和DEA-Solver软件的综合文本》（2007），施普林格出版社·Zbl 1111.90001号 [11] Cuthbertson，K。；尼采，D。；O'Sullivan，N.，英国共同基金业绩：技能还是运气？，《实证金融杂志》，15，613-634（2008） [12] 戴森，R.G。；Shale，E.，《数据包络分析、运筹学和不确定性》，运筹学学会杂志，61，1，25-34（2010）·Zbl 1193.90122号 [13] Efron，B.，《更好的引导置信区间》，《美国统计协会杂志》，823971-185（1987）·Zbl 0622.62039号 [14] Efron，B.，《更有效的引导计算》，《美国统计协会杂志》，85，409，79-89（1990）·Zbl 0719.62053号 [15] 埃夫隆，B。；Tibshirani，R.J.，《Bootstrap简介》（1998），查普曼和霍尔/CRC [16] Eling，M.，《使用数据包络分析进行对冲基金绩效管理》，《金融市场与投资组合管理》，第20、4、442-472页（2006年） [17] 联邦共和国。；格罗斯科普夫，S。；Lovell，C.，《生产前沿》（1994），剑桥大学出版社 [18] 费里尔，G.D。；Hirschberg，J.G.，《线性规划效率分数的自举置信区间：使用意大利银行业数据的说明》，《生产力分析杂志》，第8期，第19-33页（1997年） [19] 冈萨雷斯，X.M。；Miles，D.，《DEA的统计精度：西班牙公共服务的引导应用》，《应用经济学快报》，9，127-132（2002） [20] 格雷戈里奥，G.N。；Zhu，J.，《评估对冲基金和CTA业绩：数据包络分析方法》（2005），John Wiley&Sons Inc.：John Willey&Sons Inc，Hoboken，New Jersey [21] 霍尔，P。；霍洛维茨，J.R。；Jing，B.-Y.，关于具有相关数据的引导程序的阻塞规则，Biometrika，82，3，561-574（1995）·Zbl 0830.62082号 [22] 井上，A。；Kilian，L.，VAR（∞）模型中斜率参数和创新方差的Bootstrapping光滑函数，国际经济评论，43，2，309-331（2002） [23] Joro，T。；Na，P.，《均值-方差框架下的投资组合绩效评估》，《欧洲运筹学杂志》，175，446-461（2006）·Zbl 1137.91453号 [24] 高，C。；刘世通，台湾商业银行效率测度中的随机数据包络分析，《欧洲运筹学杂志》，196312-322（2009）·Zbl 1161.62071号 [25] 科索夫斯基，R。；纽约奈克。；Teo，M.，对冲基金交付阿尔法吗？贝叶斯和自举分析，《金融经济学杂志》，84，229-264（2007） [26] 库马尔，美国。；罗伊·A·B。；萨兰加，H。；Singal，K.，《使用基于松弛dea模型的对冲基金战略分析》，《运筹学学会杂志》，611746-1760（2010）·Zbl 1198.91237号 [27] Künsch，H.R.，《一般平稳观测的折刀和自助法》，《统计年鉴》，17，3，1217-1241（1989）·Zbl 0684.62035号 [28] Kuosmanen，T。；Johnson，A.L.，作为非参数最小二乘回归的数据包络分析，运筹学，58,1149-160（2010）·Zbl 1233.90220号 [29] Lamb，J.D。；Tee，K.-H.，投资基金的数据包络分析模型，《欧洲运筹学杂志》，216，3，687-696（2012）·Zbl 1237.91239号 [30] Ljung，G.M。；Box，G.E.，《关于时间序列模型中缺乏拟合的度量》，《生物统计学》，65，2，297-303（1978）·Zbl 0386.62079号 [31] Löthgren，M.，《基于DEA的平均效率引导的一致性》，《应用经济学快报》，第753-57页（2000年） [32] Löthgren，M。；Tambour，M.，Bootstrapping the data envelopment analysis Malmquist index，应用经济学，31417-425（1999） [33] Löthgren，M。；Tambour，M.，《DEA模型中的规模效率测试：自举方法》，应用经济学，311231-1237（1999） [34] 洛扎诺，S。；Gutiérrez，E.，基于二阶随机优势的共同基金数据包络分析，《欧洲运筹学杂志》，189230-244（2008）·Zbl 1147.90016号 [35] 洛扎诺，S。；Gutiérrez，E.，TSD对共同基金的一致绩效评估，《运营研究学会杂志》，591352-1362（2008）·Zbl 1155.91438号 [36] Lütkepohl，H.，《多时间序列分析新导论》（2007），施普林格出版社 [37] Mann，H.B。；Wald，A.，《随机极限与序关系》，《数理统计年鉴》，第14、3、217-226页（1943年）·Zbl 0063.03774号 [38] 莫雷，M.R。；Morey，R.C.，《共同基金绩效评估：基于内生基准的多视角》，Omega，27，241-288（1999） [39] Murthi，B.P.S。；Choi，Y.K。；Desai，P.，《共同基金和投资组合绩效衡量的效率：非参数方法》，《欧洲运筹学杂志》，98，408-418（1997）·Zbl 0930.91020号 [40] Ogryczak，W。；Ruszczyñski，A.，《从随机优势到平均风险模型：作为风险度量的半偏差》，《欧洲运筹学杂志》，116，33-50（1999）·Zbl 1007.91513号 [41] Robinson，S.M.，线性规划稳定性的表征，运筹学，25，3，435-447（1977）·Zbl 0373.90045号 [42] Rockafellar，R.T.公司。；Uryasev，S.，一般损失分布的条件价值风险，《银行与金融杂志》，261443-1472（2002） [43] 卢瑟福，D.E.，《格理论导论》（1965），《奥利弗与博伊德：奥利弗和博伊德·爱丁堡》，英国·Zbl 0127.24904号 [44] Scheel，H。；Scholtes，S.，《DEA效率度量的连续性》，运筹学，51，1，149-159（2003）·Zbl 1163.90652号 [45] Shaffer，J.P.，修改的顺序拒绝多重测试程序，美国统计协会杂志，81，395，826-831（1986）·Zbl 0603.62087号 [46] Simar，L。；Wilson，P.W.，《效率分数的敏感性分析：如何在非参数前沿模型中引导》，《管理科学》，44，49-61（1998）·Zbl 1012.62501号 [47] Souza，G。；Souza，M。；Gomes，E.，《计算面向输出的DEA模型的置信区间：在巴西农业研究中的应用》，《运筹学学会杂志》，62，10，1844-1850（2011） [48] Šidák，Z.，多元正态分布均值的矩形置信区，美国统计协会杂志，62318626-633（1967）·Zbl 0158.17705号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。