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迪伦·波萨马伊;周，赵

二阶二次增长倒向随机微分方程。 （英语） Zbl 1292.60059号

随机过程应用。 123，第10号，3770-3799（2013）.
摘要：我们推广了由H.M.Soner先生等【概率论相关领域153，No.1–2，149–190（2012；Zbl 1252.60056号)]对于有界终端条件和在（z）变量中具有二次增长的生成器的情况。更准确地说，我们通过受随机控制理论启发的解的表示获得了唯一性，并且我们使用两种不同的方法获得了两个存在性结果。特别地，我们通过经典的指数变化获得了最简单的纯二次2BSDE的存在性，这使我们能够引入熵风险测度的准确定版本。作为应用，我们还研究了鲁棒风险敏感控制问题。最后，我们证明了在这种情况下完全非线性偏微分方程的Feynman-Kac公式和概率表示。

引用于13文件

理学硕士：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

二阶倒向随机微分方程;二次增长;BMO鞅;卡茨;完全非线性偏微分方程;准固态

引文：

Zbl 1252.60056号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Possamai}和\textit{C.Zhou}，随机过程应用。123，第10号，3770--3799（2013；Zbl 1292.60059）
全文： 内政部 arXiv公司

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