王伟;何景敏 带息布朗运动风险模型负盈余的总持续时间。 （英语） Zbl 1291.91132号 数学学报。罪。，英语。序列号。 30，第1期，163-168（2014）. 本文研究了由带利息的布朗运动风险模型描述的保险公司的盈余过程，假设当盈余为正时，保险公司以恒定的利息力获得投资收益。在负盈余的情况下，公司以同样的利息借入资金。推导了风险过程第一次从上障碍物退出时间的拉普拉斯变换。然后，在极限思想的基础上，得到了负剩余总持续时间的拉普拉斯变换。审核人：埃米利亚·迪·洛伦佐（那不勒斯） 引用于1文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等） 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 关键词：首次退出时间;合流超几何函数;负盈余;破产概率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang}和\textit{J.M.He}，《数学学报》。罪。，英语。序列号。30，第1号，163--168（2014；Zbl 1291.91132） 全文： 内政部 参考文献： [1] Abramowitz，M.，Stegun，I.A.：《数学函数手册：公式、图形和数学表》，美国商务部，华盛顿特区，1972年·Zbl 0543.33001号 [2] Breiman，L.：《概率》，Addison-Wesley著，雷丁，马萨诸塞州，1968年 [3] Cai，J.，Gerber，H.U.，Yang，H.L.：具有借贷利息的Ornstein-Uhlenbeck型模型中的最优股息。北美法案。J.，10（2），94-119（2006）·doi:10.1080/10920277.2006.10596250 [4] Chiu，S.N.，Yin，C.C.：关于储备相关保费风险过程的占用时间。随机模型，18，245–255（2002）·Zbl 1019.91027号 ·doi:10.1081/STM-120004466 [5] Dickson，D.C.M.，Dos Reis，A.D.E.：关于负盈余持续时间的分配。扫描。演员。J.，2148-164（1996）·Zbl 0864.62069号 ·doi:10.1080/03461238.1996.10413969 [6] Dos Reis，A.D.E.：盈余低于零有多长时间？保险：数学。经济。，12, 23–38 (1993) ·Zbl 0777.62096号 ·doi:10.1016/0167-6687（93）90996-3 [7] Fang，Y.，Wu，R.：带利率的布朗运动风险模型中的最优股息。J.计算。申请。数学。，229(1), 154–151 (2009) ·兹比尔1162.91012 ·doi:10.1016/j.cam.2008.10.021 [8] Gerber，H.U.：盈余何时达到既定目标？保险：数学。经济。，10, 51–59 (1990) ·Zbl 0731.62153号 [9] He，J.M.，Wu，R.，Zhang，H.Y.：带借方利息的风险模型负盈余的总持续时间。统计师。普罗巴伯。莱特。，15, 1320–1326 (2009) ·兹比尔1165.91417 ·doi:10.1016/j.spl.2009.02.005 [10] Kolkovska，E.T.，López-Mimbela，J.A.，Morales，J.V.：经典风险过程的职业测量和当地时间。保险：数学。经济。，37, 573–584 (2005) ·Zbl 1129.91026号 ·doi:10.1016/j.insmatheco.2005.05.011 [11] Norberg，R.：扩散型资产和负债的破产问题。斯托奇。程序。申请。，81(2), 255–269 (1999) ·Zbl 0962.60075号 ·doi:10.1016/S0304-4149（98）00103-3 [12] Picard，P.：关于经典泊松模型中破产严重性的一些度量。保险：数学。经济。，14, 107–115 (1994) ·Zbl 0813.62093号 ·doi:10.1016/0167-6687（94）00006-9 [13] Zhang，C.S.，Wu，R.：受扩散扰动的复合泊松过程负盈余的总持续时间。保险：数学。经济。，39, 517–532 (2002) ·Zbl 1046.91076号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。