安迪·菲尔波特;维托·德·马托斯;埃隆·菲纳迪 关于具有一致风险测度的多阶段随机规划的求解。 （英语） Zbl 1291.90152号 操作。物件。 61，第4期，957-970（2013）. 摘要：我们考虑一类多阶段随机线性规划，其中每个阶段的未来成本的一致风险度量都要最小化。导出了一种基于动态规划的通用计算方法，该方法可以收敛到最优策略。通过计算未来成本函数的内部近似值，我们可以评估最优策略成本的上限，而外部近似值提供了一个下限。我们描述的方法在基于抽样的算法中特别有用，并且提供了一个数值例子来说明当与随机对偶动态规划结合使用时，该方法的有效性。 引用于53文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 90立方厘米 动态编程 关键词：动态规划;随机规划;能量;连贯的风险度量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Philpott}等人，《操作》。第61号决议，第4957-970号（2013年；兹bl 1291.90152） 全文： 内政部