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彼得·帕齐夫斯基

分数阶Donsker定理。 （英语） Zbl 1291.60063号

随机分析。申请。 32，第2期，328-347（2014）.
小结：我们证明了分数布朗运动的Donsker型近似，它将结果推广到T.索蒂宁[《金融期刊》第5卷第3期，第343–355页（2001年；Zbl 0978.91037号)]对于情况（H>1/2）到Hurst参数的全范围（H在（0，1）中）。收敛性由Volterra Gaussian过程的Donsker-型定理建立。将该近似应用于分数维纳积分的弱收敛性。

引用于4文件

MSC公司：

2017年1月60日 函数极限定理；不变原理
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60G15年 高斯过程

关键词：

分数布朗运动;不变性原理;弱收敛

引文：

兹伯利0978.91037
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Parczewski}，随机分析。申请。32，第2号，328--347（2014；Zbl 1291.60063）
全文： 内政部

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