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尹传村;温玉珍

谱正Lévy过程带终值的最优股利问题。 （英语） Zbl 1290.91176号

保险公司。数学。经济。 53，编号3，769-773（2013）.
摘要：我们考虑了经典最优股利问题的一个修正版本，同时考虑了预期股利和破产的时间价值。我们假设在扣除股息之前，风险过程是由一般谱正Lévy过程建模的。利用谱正莱维过程的波动理论，我们给出了屏障策略的值函数的显式表达式。随后我们证明了障碍策略是所有允许策略中的最优策略。我们的工作受到了E.Bayraktar公司等[Astin Bull.43，No.3，359–372（2013；Zbl 1283.91192号)].

引用于63文件

理学硕士：

91G50型 公司财务（股息、实物期权等）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
93E20型 最优随机控制

关键词：

障碍战略;对偶模型;最优股利策略;刻度函数;光谱正Lévy过程;随机控制

引文：

Zbl 1283.91192号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Yin}和\textit{Y.Wen}，保险。数学。经济。53，第3号，769--773（2013；Zbl 1290.91176）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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