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任家刚;吴静

具有跳跃的多值随机微分方程的最优控制问题。 （英语） Zbl 1290.49035号

非线性分析。，理论方法应用。，序列号。A、 理论方法 86, 30-51 (2013).
摘要：这项工作涉及具有Lévy跳跃的多值随机微分方程的最优控制问题。通过Yosida近似技术，我们证明了控制问题的值函数是包含多值极大单调算子的二阶抛物型积分微分方程的唯一粘性解。证明了动态规划原理和比较定理。

引用于15文件

理学硕士：

49J55型 随机性问题最优解的存在性
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解
49J53型 集值与变分分析
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
34F05型 常微分方程和随机系统

关键词：

多值随机微分方程;勒维测度;最优控制;Hamilton-Jacobi-Bellman方程;粘度溶液
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Ren}和\textit{J.Wu}，非线性分析。，理论方法应用。，序列号。A、 理论方法86，30-51（2013；Zbl 1290.49035）
全文： 内政部

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