马蒂亚斯·谢勒;马伊,Jan-Fredrik 是什么使依赖建模具有挑战性?陷阱和规避方法。 (英语) Zbl 1287.91096号 统计风险。模型。 30,第4287-306号(2013). 对金融风险因素之间的相关性进行建模和度量,在金融业的各个领域,尤其是在风险管理中具有重要意义。作者列出了与此主题相关的挑战列表,并说明了哪些挑战是结构性的,无法克服,哪些挑战可以提供比常规做法更好的解决方案。读者会注意到常见的陷阱和谬误。这篇文章特别介绍了新接触依赖建模的研究人员。审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) 引用于4文件 MSC公司: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等) 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 91G40型 信用风险 关键词:依赖;连接线;相关性;财务建模;组合信用风险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Scherer}和\textit{J.-F.Mai},统计风险。模型。30,第4号,287--306(2013;Zbl 1287.91096) 全文: DOI程序