彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell）。;亚历山大·林德纳 由Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck相关模型。 （英语） Zbl 1285.60080号 Kessler，Mathieu（编辑）等人，《随机微分方程的统计方法》。2007年5月7日至12日，西班牙卡塔赫纳，拉芒加德尔马尔·梅诺，欧洲统计学会第七届会议上关于“随机微分方程模型的统计”的演讲，精选论文。佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（ISBN 978-1-4398-4940-8/hbk；978-1-439 8-4976-7/电子书）。统计学和应用概率专著124，383-427（2012）。 在本书的这一章中，作者清楚地介绍了各种（经典或广义）Ornstein-Uhlenbeck模型和时间序列模型（如AR、ARMR、CARMA、ARCH、GARCH和COGARCH过程）之间的关系。同时，作者还提出了Lévy驱动的Ornstein-Uhlenbeck模型的一些估计方法。本书的这一章对数学理论和应用提供了很好的见解。关于整个系列，请参见[Zbl 1246.60005号].审核人：戴万阳（南京） 引用于4文件 MSC公司： 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 60J60型 扩散过程 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 2009年6月62日 非马尔可夫过程：估计 关键词：Ornstein-Uhlenbeck工艺;Lévy过程;时间序列模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Brockwell}和\textit{A.Lindner}，Monogr。统计应用程序。普罗巴伯。124、383--427（2012；Zbl 1285.60080） 全文： 内政部