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阿希姆·齐利埃斯;阿杰·沙阿;伊拉·帕特奈克

测试、监测汇率制度的结构性变化并确定其日期。 （英语） Zbl 1284.91596号

计算。统计数据分析。 第6期第54页，1696-1706页（2010年）.
总结：事实汇率制度分类的线性回归模型得到了评估制度稳定性的推断技术的补充。为了同时评估回归系数和误差方差中的参数不稳定性，采用了（近似）正态回归模型，并为基于一般（准）似然回归模型提供了用于测试、监测和确定结构变化日期的统一工具箱。随后，该工具箱用于调查2005年中国放弃对美元的固定汇率后的中国汇率制度，并用于跟踪1993年至2008年印度汇率制度的演变。

引用于10文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

参数不稳定性;外汇汇率;人民币;印度卢比

软件：

结构改变;R（右）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Zeileis}等人，《计算》。统计数据分析。54，第6号，1696--1706（2010；Zbl 1284.91596）
全文： 内政部

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