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何忠芳;约翰·马赫（John M.Maheu）。

GARCH模型中结构断裂的实时检测。 （英语） Zbl 1284.91587号

计算。统计数据分析。 54，第11期，2628-2640（2010）。
摘要：提出了一种序贯蒙特卡罗方法，用于估计结构断裂数目未知的GARCH模型。粒子滤波技术允许实时快速有效地更新后验量和预测。该方法可以方便地处理这些类型模型中出现的路径依赖问题。仿真数据表明，该方法的性能良好。应用于纳斯达克每日收益，证据支持部分结构突变规范，其中只有条件方差方程的截距有突变，而所有参数都会发生变化的完整结构突变规范则有突变。实证应用强调了模型假设在调查中断时的重要性。一个具有正常回报创新的模型会产生强有力的中断证据；而更灵活的回报分布，如（t）-创新或GARCH-jump混合模型，仍然有利于突破，但显示出关于突破时间和影响的更多不确定性。

引用于13文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
第91页第84页 经济时间序列分析
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\textit{Z.He}和\textit{J.M.Maheu}，计算。统计数据分析。54，第11号，2628--2640（2010；Zbl 1284.91587）
全文： 内政部 链接

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