弗朗西斯科·科尔多尼;迪佩西奥，卢卡 基于Lie对称的CIR过程转移密度及其在ZCB定价中的应用。 （英语） Zbl 1284.60127号 《国际纯粹应用杂志》。数学。 88，第2期，239-246（2013）. 摘要：使用李代数方法，我们显式计算了定义CIR过程的随机微分方程解的转移密度函数。此外，我们还展示了如何使用这种推导来恢复假定ZCB公平价格的众所周知的公式。 引用于2文件 MSC公司： 60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面） 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 91G80型 其他理论的金融应用 关键词：CIR过程;随机微分方程;李对称群;扩散过程;过渡密度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Cordoni}和\textit{L.Di Persio}，《国际纯粹应用杂志》。数学。88，第2号，239--246（2013；Zbl 1284.60127） 全文： 内政部 链接