奥米洛斯·帕帕斯皮利奥普洛斯;罗伯茨，加雷斯 扩散模型估计的重要性抽样技术。 （英语） Zbl 1272.65012号 Kessler，Mathieu（编辑）等人，《随机微分方程的统计方法》。根据2007年5月7日至12日在西班牙卡塔赫纳La Manga del Mar Menor举行的第七届欧洲统计大会上关于“随机微分方程模型的统计”的演讲所选论文。佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社（ISBN 978-1-4398-4940-8/hbk；978-1-439 8-4976-7/电子书）。统计学和应用概率专著124，311-340（2012）。 引言：本文发展了一类模拟条件扩散采样路径的蒙特卡罗方法，特别强调了重要采样方案。我们将注意力局限于一种特殊类型的条件扩散，即所谓的扩散桥过程。扩散桥是通过调节扩散，使其在两个连续时间内以特定值开始和结束而获得的过程。关于整个系列，请参见[Zbl 1246.60005号]. 引用于17文件 MSC公司： 65 C50 其他概率计算问题（MSC2010） 60G17年 示例路径属性 60J60型 扩散过程 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 62D05型 抽样理论、抽样调查 60年22日 马尔可夫链中的计算方法 关键词：蒙特卡罗方法;扩散取样路径;重要性抽样方案;扩散桥过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Papaspiliopoulos}和\textit{G.Roberts}，Monogr。统计应用程序。普罗巴伯。124、311--340（2012；Zbl 1272.65012） 全文： 内政部