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谢、姚;大卫·西格蒙德

顺序多传感器变化点检测。 （英语） Zbl 1267.62084号

Ann.统计。 41，第2期，670-692（2013）。
摘要：我们开发了一个混合过程来监控并行数据流中只影响其中一个子集的更改点，而不假设数据流之间存在空间结构。最初假设观测值是独立的标准正态随机变量。改变点后，数据流子集中的观测值具有非零平均值。子集和变更后平均值未知。我们研究的过程使用特定于流的广义似然比统计，这些统计量组合在一个混合模型中形成一个总体检测统计量，该混合模型假设受影响数据流的一个假定分数（p{0}）。
在没有变化的情况下，得到了平均运行长度（ARL）的解析表达式，仿真表明该表达式非常准确。类似地，还获得了改变点后预期检测延迟（EDD）的近似值。给出了数值例子，将建议的程序与非结构化问题的其他程序以及假设问题具有明确几何结构的情况进行了比较。最后，我们讨论了该过程对假定值（p_{0}）的敏感性，并提出了一个推广。

引用于1审查
引用于48文件

MSC公司：

62升10 序列统计分析
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

变点检测;多传感器
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Xie}和\textit{D.Siegmund}，Ann.Stat.41，No.2，670--692（2013；Zbl 1267.62084）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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