卢杰·吕申多夫 最坏情况下的投资组合矢量和多元化效应。 （英语） Zbl 1262.91155号 金融Stoch。 16，第1期，155-175（2012）. 摘要：我们考虑了确定（d）维风险的投资组合（X_1，\ldots，X_n）的最坏情况依赖结构的问题，它产生了联合投资组合的最大风险。基于法律不变凸风险测度的最坏情况下的一个特征化结果，将最坏情况投资组合结构识别为某个最坏情况情景测度的共单调风险向量。事实证明，即使在最坏的情况下，也会出现多样化效应。只有当风险由转换后的最大相关风险度量值来衡量时，才会出现例外情况。我们确定了几种示例中的最坏情况投资组合结构和最坏情况分散效应，例如椭圆分布类、欧几里德球面分布类和阿基米德分布类。 引用于8文件 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 60埃15 不平等；随机排序 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：依赖性风险;风险界限;多元化;共音向量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Rüschendorf}，《金融学杂志》。16，第1号，155--175（2012；Zbl 1262.91155） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aurenhammer，F.、Hoffmann，F.和Aronov，B.：Minkowski型定理和最小二乘聚类。《算法》20，61–76（1998）·Zbl 0895.68135号 ·doi:10.1007/PL00009187 [2] Burgert，C.，Rüschendorf，L.：投资组合向量的一致风险度量。保险数学。经济。38, 289–297 (2006) ·Zbl 1138.91490号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2005.08.008 [3] Cheridito，P.，Li，T.：奥利茨心脏的风险措施。数学。财务19，189–214（2009）·Zbl 1168.91409号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2009.00364.x [4] Cuesta-Albertos，J.A.，Rüschendorf，L.，Tuero-Diaz，A.：多元分布与随机过程的最佳耦合。J.多变量分析。46, 335–361 (1993) ·Zbl 0788.60025号 ·doi:10.1006/jmva.1993.1064 [5] Delbaen，F.：一般概率空间上的相干风险度量。摘自：Sandmann，K.，Schönbucher，P.J.（编辑）《金融与随机学进展》，第1-37页。柏林施普林格出版社（2002年）·兹比尔1020.91032 [6] Ekeland，I.，Galichon，A.，Henry，M.：多元风险的共单调度量，2009年。预打印，网址：http://ssrn.com/abstract=1115729 ·Zbl 1278.91085号 [7] Embrechts，P.，Puccetti，G.：依赖风险函数的界限。金融Stoch。10, 341–352 (2006) ·Zbl 1101.60010号 ·doi:10.1007/s00780-006-0005-5 [8] Embrechts，P.，Puccetti，G.：多元风险函数的边界。《多元分析杂志》。97, 526–547 (2006) ·Zbl 1089.60016号 ·doi:10.1016/j.jmva.2005.04.001 [9] Filipović，D.，Svindland，G.：L p上的凸风险度量。预印本，2007年。网址：http://www.math.lmu.de/\（\sim\）filipo/PAPERS/crmlp.pdf [10] Filipović，D.，Svindland，G.：法变凸风险度量的规范模型空间是L1。数学。财务。（出现）·Zbl 1278.91086号 [11] Föllmer，H.，Schied，A.：风险和交易约束的凸度量。金融Stoch。6, 429–447 (2002) ·Zbl 1041.91039号 ·doi:10.1007/s007800200072 [12] Föllmer，H.，Schied，A.：随机金融。离散时间导论，第2版。德格鲁伊特，柏林（2004）·Zbl 1126.91028号 [13] Frittelli，M.，Rosazza Gianin，E.：风险度量的有序性。《银行金融杂志》26，1473–1486（2002）·doi:10.1016/S0378-4266（02）00270-4 [14] Frittelli，M.，Rosazza Gianin，E.：不变凸风险度量。高级数学。经济。26, 42–53 (2005) ·Zbl 1149.91320号 [15] 井上：关于最坏情况下的条件期望。数学杂志。分析。申请。286, 237–247 (2003) ·Zbl 1160.60301号 ·doi:10.1016/S0022-247X（03）00477-3 [16] Jouini，E.，Schachermayer，W.，Touzi，W.：法律不变风险测度具有Fatou性质。收录：Kusuoka，S.，Yamazaki，Y.（编辑）《数学经济学进展》。第9卷，第49-71页（2006年）·兹比尔1198.46028 [17] Kaina，M.，Rüschendorf，L.：关于Lp空间上的凸风险测度。数学。方法操作。第69、475–495号决议（2009年）·Zbl 1168.91019号 ·doi:10.1007/s00186-008-0248-3 [18] Kusuoka，S.：关于法律不变的连贯风险度量。高级数学。经济。3, 83–95 (2001) ·Zbl 1010.60030号 ·doi:10.1007/978-4-431-67891-54 [19] Meilijson，I.，Nadas，A.：凸优化，应用于关键路径的长度。J.应用。普罗巴伯。16, 671–677 (1979) ·Zbl 0417.60025号 ·数字对象标识代码：10.2307/3213097 [20] Puccetti，G.，Scarsini，M.：多元共单调性。《多元分析杂志》。101, 291–304 (2010) ·Zbl 1184.62081号 ·doi:10.1016/j.jmva.2009.08.003 [21] Rachev，S.T.，Rüschendorf，L.：《大众运输问题》，第一卷：理论。柏林施普林格（1998） [22] Ruszczynski，A.，Shapiro，A.：凸风险函数的优化。数学。操作。第31号决议，433–452（2006年）·Zbl 1181.90281号 ·doi:10.1287/门1050.0186 [23] 吕申多夫，L.：多元风险和正相关性的比较。J.应用。普罗巴伯。41, 391–406 (2004) ·Zbl 1049.62060号 ·doi:10.1239/jap/1082999074 [24] 吕申多夫，L.：风险的随机排序。收录：Balakrishnan，N.、Bairamov，I.G.、Gebizlioglu，O.L.（编辑）《模型、表征和应用进展》。统计学：教科书和专著，第180卷，第19-56页。查普曼&；霍尔/CRC，博卡拉顿（2005） [25] Rüschendorf，L.：投资组合向量的不变凸风险度量。统计师。第24、97–108号决定（2006年）·Zbl 1186.91126号 [26] Rüschendorf，L.，Rachev，S.T.：具有最小L-二阶的随机变量的特征。《多元分析杂志》。32, 48–54 (1990) ·兹比尔0688.62034 ·doi:10.1016/0047-259X（90）90070-X [27] Rüschendorf，L.，Uckelmann，L.：关于最优多元耦合。收录于：Beneš，V.等人（编辑）《给定边缘和力矩问题的分布》，捷克共和国布拉格。《1996年会议记录》，第261-273页。Kluwer Academic，多德雷赫特（1997）·Zbl 0907.60004号 [28] Rüschendorf，L.，Uckelmann，L.：Monge–Kantorovich运输问题的数值和分析结果。Metrika梅特里卡51、245–258（2000）·Zbl 1016.60017号 ·doi:10.1007/s001840000052 [29] Rüschendorf，L.，Uckelmann，L.：关于n耦合问题。《多元分析杂志》。81, 242–258 (2002) ·Zbl 1011.62052号 ·doi:10.1006/jmva.2001.2005 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。