亚历山大·夏皮罗 动态风险度量的时间一致性。 （英语） Zbl 1258.91111号 操作。雷斯莱特。 40，第6期，436-439（2012）. 摘要：本文讨论了风险规避多级随机规划问题的时间一致性。我们证明，在有限场景树的框架下，律不变的相干风险测度的合成只能对期望或最大风险测度是律不变的。 引用于20文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 90立方厘米 随机规划 关键词：多级随机规划;风险规避优化;动态规划;时间一致性;连贯的风险措施 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Shapiro}，Oper（奥珀）。Res.Lett公司。40，编号6，436--439（2012；Zbl 1258.91111） 全文： 内政部 参考文献： [1] Artzner，P。；Delbaen，F。；埃伯，J.-M。；Heath，D.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9期，203-228页（1999年）·Zbl 0980.91042号 [2] Billingsley，P.，《概率与测度》（1995），威利出版社：威利纽约·Zbl 0822.60002号 [3] P.Carpentier，J.P.Chancelier，G.Cohen，M.De Lara，P.Girardeau，随机最优控制问题的动态一致性，运筹学年鉴（2011）。在线优先。；P.Carpentier，J.P.Chancelier，G.Cohen，M.De Lara，P.Girardeau，随机最优控制问题的动态一致性，运筹学年鉴（2011）。在线优先·Zbl 1255.90124号 [4] Föllmer，H。；Schied，A.，《随机金融：离散时间导论》（2004），Walter de Gruyter:Walter de Gluyter Berlin·Zbl 1126.91028号 [5] 库珀，M。；Schachermayer，W.，不变律时间一致函数的表示结果，数学与金融经济学，2189-210（2009）·Zbl 1255.91181号 [6] Ruszczyñski，A.，马尔可夫决策过程的风险规避动态规划，数学规划，B辑，125，235-261（2010）·Zbl 1207.49032号 [7] Ruszczynski，A。；Shapiro，A.，条件风险映射，运筹学数学，31544-561（2006）·Zbl 1278.90284号 [8] Shapiro，A.，《关于风险规避多阶段随机规划中的时间一致性概念》，《运筹学快报》，第37期，第143-147页（2009年）·Zbl 1167.90613号 [9] 夏皮罗，A。；Dentcheva博士。；Ruszczynski，A.，《随机编程讲座：建模与理论》（2009），SIAM:SIAM Philadelphia·邮编：1183.90005 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。