罗兰·赫尔佐格;卡尔·库尼什;约恩·萨斯 按比例交易成本计算交易区域的主要对偶方法。 （英语） Zbl 1258.49042号 数学。方法操作。物件。 77，第1期，101-130（2013）. 摘要：研究了比例交易费用下有限时间范围内的投资组合优化问题。目标是最大化终端财富的预期效用。随后通过正则化和应用半光滑牛顿法求解非光滑含时Hamilton-Jacobi-Bellman方程。空间离散化是通过有限差分或有限元来实现的。提供了一种和两种风险资产的计算结果。 引用于6文件 MSC公司： 49英里15 牛顿型方法 49平方米25 最优控制中的离散逼近 91G10型 投资组合理论 关键词：投资组合优化;交易费用;互补问题;半光滑牛顿法;增广拉格朗日方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Herzog}等人，《数学》。方法操作。第77号决议，第1号，101--130（2013；Zbl 1258.49042） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] Akian M，Menaldi JL，Sulem A（1996）关于具有交易成本的投资-消费模型。SIAM J控制优化34:329–364·Zbl 1035.91505号 ·doi:10.1137/S0363012993247159 [2] Akian M，Séquier P，Sulem A（1995）具有奇异交易的有限水平多维投资组合选择问题。附：第34届决策与控制会议记录，第3卷，第2193–2198页 [3] Almgren R，Tourin A（2004）《哈密尔顿-雅各比-贝尔曼方程的最优飞翔》（预印本）。网址：http://cims.nyu.edu/\（\sim\）almgren/papers/optsoar.pdf·Zbl 1331.93220号 [4] Bertsekas DP（1996）约束优化和拉格朗日乘子法。Athena Scientific，贝尔蒙特 [5] 戴M，钟Y（2010）具有比例交易成本的连续时间投资组合选择的惩罚方法。计算金融杂志13（3）：1–31·兹比尔1284.91515 [6] 戴敏，易法怀（2009）带交易费用的有限公司最优投资：抛物线双障碍问题。J Differ Equ期刊246（4）：1445–1469。ISSN 0022-0396。doi:10.1016/j.jde.2008.11.003·Zbl 1227.35182号 [7] Davis MHA，Norman AR（1990）具有交易成本的投资组合选择。数学运算研究15:676–713·Zbl 0717.90007号 ·doi:10.1287/门15.4.676 [8] Evans G（1979）带梯度约束的二阶椭圆方程。公共部分差异Equ 4:555–572·Zbl 0448.35036号 ·数字对象标识代码：10.1080/03605307908820103 [9] Griesse R，Kunisch K（2009）求解带梯度约束椭圆方程的半光滑牛顿法。ESAIM M2AN：数学模型数值分析43（2）：209–238。doi:10.1051/m2an:2008049·Zbl 1161.65338号 ·doi:10.1051/m2an:2008049 [10] Hintermüller M，Kunisch K（2006）低乘数正则性约束最小化中的可行和非内部路径。SIAM J控制优化45:1198–1221。doi:10.1137/050637480·Zbl 1121.49030号 ·doi:10.1137/050637480 [11] Hodder JE，Tourin A，Zariphopoulou T（2001）国际资产定价中变分不等式的数值格式。计算经济17:43–80·Zbl 1014.91026号 ·doi:10.1023/A:1011278629862 [12] Irle A，Sass J（2006）固定和比例交易成本下的最优投资组合政策。高级应用概率38:916–942·Zbl 1148.91018号 [13] Ito K，Kunisch K（2008）《变分问题的拉格朗日乘子方法及其应用》，第15卷，设计与控制进展。费城工业和应用数学学会（SIAM）·Zbl 1156.49002号 [14] Kunisch K，Sass J（2007）比例交易成本下的贸易区域。收件人：Waldmann K-H，Stocker UM（eds）Operations research procedures。纽约州施普林格，第563-568页·Zbl 1209.91149号 [15] Li W，Wang S（2009）具有比例交易成本的欧洲股票期权定价中产生的HJB方程的惩罚方法。最优化理论应用杂志143（2）：279-293。ISSN 0022-3239。doi:10.1007/s10957-009-9559-7·Zbl 1180.91291号 [16] Merton RC（1969）《不确定性下的终身投资组合选择：连续时间案例》。经济评论统计51（3）：247–257·doi:10.2307/1926560 [17] Muthuraman K（2007）具有比例交易成本的最优投资-消费计算方案。《经济动态控制杂志》31（4）：1132-1159。doi:10.1016/j.jdc.2006.04.005·Zbl 1201.91189号 ·doi:10.1016/j.jedc.2006.04.005 [18] Muthuraman K，Kumar S（2006），按比例交易成本的多维投资组合优化。数学金融国际杂志数学统计金融经济16（2）：301-335。doi:10.1111/j.1467-9965.2006.00273.x·Zbl 1145.91352号 [19] Roos H-G，Stynes M，Tobiska L（1996）奇摄动微分方程的数值方法。柏林施普林格·Zbl 0844.65075号 [20] Shreve S，Soner HM（1994），交易成本下的最优投资和消费。Ann Appl问题4:609–692·Zbl 0813.60051号 ·doi:10.1214/aoap/1177004966 [21] Zakamouline VI（2005）线性交易成本投资组合优化的统一方法。数学方法操作研究62（2）：319–343。ISSN 1432-2994。doi:10.1007/s00186-005-0005-9·兹比尔1109.91031 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。