詹·达内;亚历山大·库库什;丹尼尔·林德斯;唐启和 分位数和失真风险度量的备注。 （英语） Zbl 1256.91027号 欧洲实际值。J。 2，第2期，319-328（2012）. 摘要：扭曲的期望可以用分位数的加权平均值表示。在本注记中，我们证明了这一说法在本质上是正确的，但必须注意它的正确表述。此外，文献中出现的关于共单调和的扭曲期望的可加性的证明通常不包括一般扭曲函数的情况。我们对一般情况给出了一个简单的证明，利用分位数表示的扭曲期望的适当表达式。 引用于47文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：共单调性;扭曲的期望;失真风险度量;TVaR公司;分位数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛J.Dhanee｝等人，欧洲精算师。J.2，第2号，319--328（2012；Zbl 1256.91027） 全文： 内政部 参考文献： [1] Deelstra G，Dhaene J，Vanmaele M（2010）共单调性及其在金融和保险中的应用概述。收录：Oksendal B，Nunno G（编辑）《金融高级数学方法》。德国施普林格（海德堡）·兹比尔1233.60006 [2] Denuit M、Dhaene J、Goovaerts M、Kaas R（2005）《相依风险精算理论：度量、顺序和模型》。奇切斯特·威利 [3] Dhane J、Denuit M、Goovaerts M、Kaas R、Vyncke D（2002a）《精算科学和金融学中的共单调性概念：理论》。保险数学经济31（1）：3–33·Zbl 1051.62107号 ·doi:10.1016/S0167-6687（02）00134-8 [4] Dhane J、Denuit M、Goovaerts M、Kaas R、Vyncke D（2002b）《精算科学和金融学中的协整性概念：应用》。保险数学经济31（2）：133–161·Zbl 1037.62107号 ·doi:10.1016/S0167-6687（02）00135-X [5] Dhane J、Vanduffel S、Goovaerts M、Kaas R、Tang Q、Vyncke D（2006）《风险度量与共单调性：综述》。Stoch型号22:573–606·Zbl 1159.91403号 ·网址：10.1080/15326340600878016 [6] Dudley R，Norvaiša R（2011）《具体函数演算》。施普林格数学专著。纽约州施普林格 [7] Gzyland H，Mayoral S（2006）《失真风险度量与光谱风险度量之间的关系》。慕尼黑Personel RePEc档案馆第916号Mpra文件 [8] Wang S（1996）通过转换层保费密度计算保费。阿斯汀公牛26（1）：71–92·doi:10.2143/AST.26.1.563234 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。