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萨马尔·辛格;索米恩杜·拉哈

SDE的五阶段Milstein方法。 （英语） Zbl 1255.65017号

国际期刊计算。数学。 89，第6号，760-779（2012）.
摘要：我们考虑随机微分方程（SDE）数值解的计算问题。构造了五阶段Milstein（FSM）方法来求解由m维Wiener过程驱动的SDE。FSM方法是完全显式方法。证明了对于m维维纳过程驱动的SDE，FSM方法以强1阶收敛。稳定性分析（使用多维Wiener过程）表明，FSM方法的均方稳定区域是无界的。稳定性分析表明，本文提出的方法的均方稳定区域大于Milstein方法和三阶段Milstein法。

引用于三文件

MSC公司：

65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

随机微分方程;显式方法;平均收敛;均方收敛;稳定性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Singh}和\textit{S.Raha}，国际计算杂志。数学。89，第6号，760--779（2012；Zbl 1255.65017）
全文： 内政部

参考文献：

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