布罗迪,马克;德尼兹奇切克;阿萨夫·泽维 Kiefer-Wolfowitz随机逼近算法的一般界和有限时间改进。 (英语) Zbl 1252.90057号 操作。物件。 59,第5期,1211-1224(2011). 摘要:我们考虑了Kiefer-Wolfowitz(KW)随机逼近算法,并推导了其平均误差的一般上界。边界是使用基本归纳参数建立的,并直接根据算法的调整序列进行表述。由此,我们推导出对调谐序列施加的一个主要假设的非必要性J.基弗和J.沃尔福威茨【《数学年鉴》第23卷,第462–466页(1952年;Zbl 0049.36601号)]基本上是所有后来的文献。推导了不同情况下序列的最佳选择,并提出了KW算法的自适应版本,即缩放和移位KW,目的是改善其有限时间行为。其关键思想是动态缩放和移动调谐序列,使其与未知函数和噪声水平的特征更好地匹配,从而提高算法性能。数值结果表明,该算法保持了原KW算法的收敛特性,同时在某些情况下显著提高了其性能。 引用于15文件 MSC公司: 90立方厘米 随机规划 关键词:随机优化;随机近似;Kiefer-Wolfowitz算法;均方误差收敛;有限时间改进 引文:Zbl 0049.36601号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Broadie}等人,作品。第59号决议,第5号,1211--1224(2011;Zbl 1252.90057) 全文: 内政部 链接