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文森特·吉格斯;沃纳·Römisch

基于谱风险度量的多级随机线性规划的SDDP。 （英语） 兹比尔1251.90296

操作。Res.Lett公司。 40，第5期，313-318（2012）.
摘要：我们考虑了多阶段随机线性规划的风险规避公式。对于这些公式，基于谱风险度量的凸组合，可以编写风险规避动态规划方程。因此，可以使用随机对偶动态规划（SDDP）算法获得相应风险规避追索权函数的近似值。这使得我们可以为随机线性规划定义一个风险规避的非预期可行策略。给出了逼近追索函数的切割公式。特别地，我们证明了一些切割系数具有解析公式。

引用于13文件

MSC公司：

90立方厘米15 随机规划
90C05（二氧化碳） 线性规划

关键词：

光谱风险度量;随机规划;风险规避优化;分解算法;蒙特卡罗抽样法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Guigues}和\textit{W.Römisch}，Oper。Res.Lett公司。40，第5号，313--318（2012；Zbl 1251.90296）
全文： DOI程序

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