多米尼克·威德;佩德罗·加莱亚诺 监测随机变量序列中的相关性变化。 (英语) Zbl 1251.62025号 J.统计计划。推断 143,第1期,186-196(2013)。 小结:我们提出了一种监测程序来测试随机变量序列的相关系数的恒常性。该方法的思想是,历史样本可用,目标是随着新数据可用,监控相关性的变化。我们介绍了一种基于CUSUM型统计量在适当构造的阈值函数上的首次命中时间的检测器。我们推导了检测器的渐近分布,并表明随着历史周期长度的增加,该过程检测到一个概率接近单位的变化。该方法通过蒙特卡罗实验和对标准普尔500指数(s&P500)和IBM股票资产对数回归的实际应用程序的分析进行了说明。 引用于14文件 MSC公司: 62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等) 62M99型 随机过程推断 62E20型 统计学中的渐近分布理论 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:高斯过程;在线检测;阈值函数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Wied}和\textit{P.Galeano},J.Stat.Plann。推断143,No.1,186--196(2013;Zbl 1251.62025) 全文: 内政部 链接