碧、朱娜;郭俊义 均值-方差准则下的单位关联寿险合同套期保值。 （中文。英文摘要） Zbl 1249.91037号 数学学报。科学。，序列号。A、 下巴。预计起飞时间。 31，第5期，1141-1149（2011）. 摘要：作者试图在均值方差标准下对冲人寿保险索赔。对冲投资组合是针对具有定期保险付款的单位关联人寿保险合同构建的。保费应在开始时作为单一保费支付。假设保险人可以投资于无风险资产（债券）和风险资产（股票）。风险资产的价格由几何布朗运动描述。利用随机控制理论，得到了有效策略（套期保值策略）和有效前沿。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：均值-方差准则;抵补保值战略;联合人寿保险;有效边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}和\textit{J.Guo}，《数学学报》。科学。，序列号。A、 下巴。第31版，第5期，1141--1149（2011；Zbl 1249.91037）