唐纳利，凯瑟琳 区域切换扩散模型中的充分随机最大值原理。 （英语） Zbl 1245.49037号 申请。数学。最佳方案。 64，第2期，155-169（2011）. 摘要：我们证明了区域切换扩散模型最优控制的一个充分的随机最大值原理。我们展示了与动态规划的联系，并将结果应用于二次损失最小化问题，该问题可用于解决均值-方差投资组合选择问题。 引用于29文件 MSC公司： 49公里45 随机问题的最优性条件 93年20日 最优随机控制 91G10型 投资组合理论 关键词：充分最大值原理;寄存器切换;最优控制;均值-方差投资组合选择 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Donnelly}，应用程序。数学。最佳方案。64，第2号，155--169（2011；Zbl 1245.49037） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Bismut，J.-M.：最优随机控制中的共轭凸函数。数学杂志。分析。申请。44(2), 384–404 (1973) ·Zbl 0276.93060号 ·doi:10.1016/0022-247X（73）90066-8 [2] Elliott，R.J.，Siu，T.K.，Badescu，A.：关于隐藏马尔科夫区域切换模型下的均值-方差投资组合选择。经济。模型。27, 678–686 (2010) ·doi:10.1016/j.econmod.2010.01.007 [3] Framstad，N.C.，Øksendal，B.，Sulem，A.：跳跃扩散最优控制和金融应用的充分随机最大值原理。J.优化。理论应用。121(1), 77–98 (2004) ·Zbl 1140.93496号 ·doi:10.1023/B:JOTA.000026132.62934.96 [4] 普洛特，P.E.：《随机积分与微分方程》，第2版。施普林格，纽约（2005） [5] 罗杰斯，L.C.G.，威廉姆斯，D.：扩散，马尔可夫过程和鞅：第2卷，微积分。剑桥大学出版社，剑桥（2000）·Zbl 0977.60005号 [6] 周X.Y.，Yin，G.：Markowitz的带制度转换的均值-方差投资组合选择：一个连续时间模型。SIAM J.控制优化。42(4), 1466–1482 (2003) ·Zbl 1175.91169号 ·doi:10.137/S0363012902405583 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。