于文光;黄玉娟 带借贷利息的风险模型在阈值股利策略下的绝对破产。 （英语） Zbl 1242.91098号 远东J.Appl。数学。 57，第2期，125-137（2011）. 摘要：我们考虑了具有借贷利息的绝对破产下的复合泊松风险模型。我们首先得到Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分微分方程和某些边界条件。其次，应用这些结果，我们得到了指数索赔的显式表达式。最后，我们找到了贴现股利支付期望满足的积分-微分方程。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 60千瓦 更新理论 91磅70 经济学中的随机模型 关键词：绝对破产;Gerber-Shiu折现罚款函数;阈值股息策略;预期贴现股息支付 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Yu}和\textit{Y.Huang}，远东J.Appl。数学。57，第21225-137号（2011年；兹bl 1242.91098） 全文： 链接