王伟;碧、朱娜 保险公司的Markov调制均值-方差问题。 （英语） Zbl 1240.91069号 数学学报。科学。，序列号。B、 英语。预计起飞时间。 第3期第31期，1051-1061页（2011年）. 摘要：在本文中，我们考虑一家保险公司，它可以选择投资于风险资产和无风险资产，其价格参数由有限状态马尔可夫链驱动。将保险公司的风险过程建模为一个扩散过程，其扩散和漂移参数根据同一马尔可夫链随时间变化。我们研究了保险公司的Markov-modulated均值-方差问题，并明确地导出了有效策略和有效边界的封闭形式。在没有政权更迭的情况下，我们可以看到，我们论文中的有效边界与Z.Wang、J.Xia和L.张[保险数学经济40，第2期，322–334（2007；Zbl 1141.91470号)]当没有纯粹的跳跃时。 引用于1文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 60J60型 扩散过程 60G44型 具有连续参数的鞅 关键词：马尔可夫链;均值-方差;有效的战略;有效边界;拉格朗日乘数 引文：Zbl 1141.91470号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Wang}和\textit{J.Bi}，《数学学报》。科学。，序列号。B、 英语。第31版，第3期，1051--1061（2011；Zbl 1240.91069） 全文： 内政部