马尤里·潘迪亚;克里希纳姆·巴特;帕雷什·安达里亚 两阶段线性回归模型的Bayes估计。 (英语) Zbl 1234.62021号 国际法官资格。统计Reliab。 2011年,文章ID 357814,9 p.(2011). 小结:假设回归模型为\(Y_i=\beta_1 X_i+\epsilon_i\),其中\(\epsilen_i\通过回归参数(β2)斜率的变化。研究的问题是这种变化发生的时间和地点。这就是所谓的变点推理问题。在非对称损失函数(即Linex损失函数和一般熵损失函数)下,导出了(m,\;\beta_1,\;\ beta_2)的估计。研究了正确和错误的先验信息对贝叶斯估计的影响。 引用于1文件 理学硕士: 2015年1月62日 贝叶斯推断 62J05型 线性回归;混合模型 10层62层 点估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Pandya}等人,国际期刊Qual。统计Reliab。2011年,文章ID 357814,9 p.(2011;Zbl 1234.62021) 全文: 内政部 参考文献: [1] P.E.Ferreira,“切换线性模型的贝叶斯分析:已知的制度数量”,《美国统计协会杂志》,第70卷,第370-374页,1975年·Zbl 0319.62046号 ·doi:10.2307/2285825 [2] A.F.M.Smith,“变化点问题:方法和应用”,贝叶斯统计,J.M.Bernardo,M.H.DeGroot,D.V.Lindley,和A.F.M Smith编辑,第83-98页,大学出版社,瓦伦西亚,埃斯巴尼亚,1980年·Zbl 0465.62091号 [3] R.L.Carter和B.J.N.Blight,“一个贝叶斯变点问题及其在女性排卵预测和检测中的应用”,《实用贝叶斯统计学》,G.K.Kanji编辑,第229-230页,朗曼,英国伦敦,1983年。 [4] D.Holbert,“切换线性模型的贝叶斯分析:已知的制度数量”,《美国统计协会杂志》,第70卷,第370-374页,1982年·Zbl 0319.62046号 ·doi:10.2307/2285825 [5] L.D.Broemeling和H.Tsurumi,《计量经济学与结构变化》,马赛尔·德克尔,纽约,纽约,美国,1987年·Zbl 0624.62110号 [6] A.K.Bansal和S.Chakravarty,“回归参数先验分布变化的贝叶斯估计和检测”,《统计学和计量经济学贝叶斯分析》,Donald A.Berry和M.Kathryn,Eds.,第257-266页,Wiley-Interscience,美国纽约州纽约市,1996年。 [7] V.E.McGee和S.Kotz,“逐段回归”,《美国统计协会杂志》,第65卷,第1109-1124页,1970年。 [8] I.S.Gradshteyn和I.M.Ryzhik,积分、系列和产品表,学术出版社,纽约,纽约,美国,1965年·Zbl 0918.65002号 [9] H.R.Varian,“房地产评估的贝叶斯方法”,摘自Leonard J.Savage、S.E.Fienberg和A.Zellner主编的《贝叶斯计量经济学和统计学研究》,第195-208页,荷兰阿姆斯特丹北荷兰,1975年。 [10] R.Calabria和G.Pulcini,“Wseibull分布Bayes估计的工程方法”,《微电子可靠性》,第34卷,第5期,第789-8021994页·Zbl 0825.62167号 ·doi:10.1016/0026-2714(94)90004-3 [11] E.E.Kummer,“U ber die hypergeometrische reihe F(a,b;x)”,《数学杂志》,第15卷,第39-83页,1836年。 [12] G.Arfken,“合流超几何函数”,《物理学家数学方法》,第13.6章,第753-758页,学术出版社,美国佛罗里达州奥兰多,第3版,1985年。 [13] A.Zellner,《计量经济学中贝叶斯推断简介》,威利,纽约,纽约,美国,1971年·Zbl 0246.62098号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。