瓦伦蒂娜·加尔瓦尼;弗拉基米尔·特罗伊茨基。 有界索赔空间中的期权和效率。 （英语） Zbl 1232.91662号 数学杂志。经济。 46，第4期，616-619（2010）. 摘要：在一项开创性的贡献中，S.A.罗斯[Q.J.Econ.90，75–89（1976；Zbl 0329.90002号)]研究表明，通过用普通看涨期权和看跌期权补充原始证券，可以实现静态有限状态空间市场。V.加利瓦尼《数学经济学杂志》第45期，第1-2期，第73-79页（2009年；Zbl 1153.91591号)]将这个结果推广到范数可分的（L_p）-空间，其中包含（1\leq-p<infty）。本研究的结论是，期权在状态价格密度空间的对偶拓扑化的有界收益空间中保持相同的跨越能力。特别是，在概率空间的温和假设下，写在索赔上的期权等于内射函数，从而完成了市场。 引用于1审查引用于5文件 理学硕士： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：跨越;选项;市场完整性;效率 引文：Zbl 0329.90002号;Zbl 1153.91591号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Galvani}和\textit{V.G.Troitsky}，J.Math。经济。46，第4号，616--619（2010；Zbl 1232.91662） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 阿利普兰蒂斯，C.D。；Border，K.C.，《无限维分析搭便车指南》（2005），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约，柏林·Zbl 0839.46001号 [2] Aliprantis，C.D。；Tourky，R.，《不复制任何期权的市场》，《经济学快报》，76，443-447（2002）·Zbl 1065.91528号 [3] Baptista，A.M.，《用美国期权跨越》，《经济理论杂志》，第110期，第264-289页（2003年）·Zbl 1048.91059号 [4] Baptista，A.M.，《多国证券市场中的期权和效率》，《数学金融杂志》，第15期，第569-587页（2005年）·Zbl 1107.91044号 [5] Baptista，A.M.，《论冗余期权的不存在》，《经济理论》，第31、2、202-212页（2007年）·Zbl 1190.91089号 [6] 费边，M。；哈巴拉，P。；Hájek，P。；蒙特西诺斯·桑塔卢西亚，V。；佩兰特，J。；Zizler，V.，《函数分析和无限维几何》，加拿大数学学会数学书籍（2001），Springer:Springer纽约，柏林·兹比尔0981.46001 [7] Galvani V.期权和市场完整性。2005年，印第安纳州西拉斐特普渡大学克兰纳特管理学院博士论文。；Galvani V.期权和市场完整性。博士论文，印第安纳州西拉斐特普渡大学克兰内特管理学院，2005年。 [8] Galvani，V.，期权构成市场的基础资产，《金融研究快报》，4，1，59-66（2007） [9] Galvani，V.，关于用选项跨越的注释，《数学社会科学》，54，1，106-114（2007）·Zbl 1186.91215号 [10] Galvani，V.，《利用外部信息结构跨越期权》，《数学经济学杂志》，45，1-2，73-79（2009）·Zbl 1153.91591号 [11] 绿色R.C。；Jarrow，R.A.，《有未定权益市场的跨度和完备性》，《经济理论杂志》，41，1，202-210（1987）·Zbl 0621.90015号 [12] Jarrow，R.A。；Jin，X。；Madan，D.B.，《资产定价的第二个基本定理》，《数学金融》，9，3，255-273（1999）·Zbl 0991.91035号 [13] Nachman，D.C.，《贫乏资产空间的有效资金》，《经济理论杂志》，43，2，335-347（1987）·Zbl 0628.90007号 [14] Nachman，D.C.，《期权的跨度和完整性》，《金融研究评论》，1，3，311-328（1989） [15] Ross，S.A.，《选项与效率》，《经济学季刊》，90，1，75-89（1976）·Zbl 0329.90002号 [16] Royden，H.L.，《真实分析》（1988），麦克米伦出版社：麦克米伦纽约·Zbl 0704.26006号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。