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加雷思·彼得斯（Gareth W.Peters）。;瓦特里希，马里奥五世。;舍甫琴科，帕维尔五世。

链梯法：贝叶斯自举法与经典自举法。 （英语） Zbl 1231.91225号

保险。数学。经济。 47，第1期，36-51（2010）.
摘要：我们的目的是使用近似贝叶斯计算（ABC）方法估计贝叶斯分布自由链梯（DFCL）模型。我们演示了如何估计索赔准备金中的利息数量，并将这些估计值与从经典方法和可信度方法中获得的估计值进行了比较。在此背景下，利用马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）技术、ABC和贝叶斯引导程序，在真正无分布的环境中开发了一种新的数值程序。ABC方法的出现是因为我们在一个无分布的环境中工作，在这个环境中我们不做参数假设，这意味着我们不能对似然进行逐点评估，也不能直接从似然模型进行模拟。使用bootstrap程序，我们可以从难以处理的可能性中生成样本，而无需进行分布假设；这对ABC框架至关重要。所开发的方法用于获得DFCL模型参数的经验分布，以及以观察到的索赔为条件的未偿损失负债的预测分布。然后，我们估计预测贝叶斯资本估计值、风险值（VaR）和预测均方误差（MSEP）。将后者与经典的bootstrap和可信度方法进行了比较。

引用于13文件

理学硕士：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
62G09号 非参数统计重采样方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

索赔准备金;无分布链梯;预测中误差;贝叶斯链梯;近似贝叶斯计算;马尔科夫蒙特卡洛;退火;引导数据库

软件：

引导数据库;引导库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.W.Peters}等人，《保险》。数学。经济。47，No.1，36--51（2010；Zbl 1231.91225）
全文： 内政部 arXiv公司

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