罗伯特·T·克莱门。;特伦斯·赖利 用于决策和风险分析的关联和连接函数。 （英语） Zbl 1231.91166号 管理。科学。 45，第2期，208-224（1999）. 摘要：概率模型的构建是大多数决策和风险分析的关键步骤。通常，这是通过定义模型随机变量的边际分布和条件分布的联合分布来实现的。我们描述了一种替代方法，该方法使用copula构造联合分布，并使用成对相关性合并变量之间的相关性。该方法专门用于允许使用专家对边际分布和相关性的主观判断。多元正态分布下的copula为相关性建模提供了基础，但允许任意边缘。我们讨论了如何使用决策分析师熟悉的技术评估相关性，并报告了评估方法准确性的实证研究结果。该方法在一个简单示例的背景下进行了演示，包括研究结果对评估相关性的敏感性。 引用于42文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91B06型 决策理论 第60页 统计学在工程和工业中的应用；控制图 关键词：依赖性度量;肯德尔的\（\陶\）;矛兵的\（\rho\） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.T.Clemen}和\textit{T.Reilly}，管理。科学。45，第2号，208--224（1999；Zbl 1231.91166） 全文： 内政部 链接