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董靖;张家珍;杨海良

随机变量和的上同调性和凸上界。 （英语） Zbl 1231.60016号

保险公司。数学。经济。 47，第2期，159-166（2010）.
摘要：众所周知，如果具有给定边缘分布的随机向量是共单调的，则它具有关于凸阶的最大和。然而，在大多数情况下，用共单调copula替换（未知）copula并不能很好地反映现实。例如，在保险上下文中，我们可能会在下尾部获得关于不同风险依赖结构的部分信息。本文利用上同调的概念，将上述结果推广到下尾随机向量的依赖结构已知的情况。由于上同调随机向量在上尾具有同调行为，我们能够将几个著名的同调性结果推广到上同调性。作为应用，我们构造了随机变量和的不同递增凸上界，并根据递增凸阶比较了这些上界。

引用于4文件

MSC公司：

60埃15 不平等；随机排序

关键词：

共单调性;上单调性;尾部依赖性;凸阶
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Dong}等人，《保险》。数学。经济。47，No.2，159--166（2010；Zbl 1231.60016）
全文： 内政部

参考文献：

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